Сравнение PGEOX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -2.83% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.57% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
TRAIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и TRAIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
PGEOX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
TRAIX
Сравнение PGEOX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.41 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.60 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 10.58 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и TRAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и TRAIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности TRAIX в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.33% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и TRAIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -26.84% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.30% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.00% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -26.84% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.11% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -2.86% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.67% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и TRAIX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеют волатильность 3.85% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.68% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.75% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 13.51% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.25% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 12.98% | -1.39% |