PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.59% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с LFMIXPGAIX с MHESXPGAIX с PFORX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PGAIX и PONPX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PGAIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.51

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.16

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.98

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.83

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.51

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.82

-1.16

Корреляция

Корреляция между PGAIX и PONPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и PONPX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и PONPX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-13.41%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-3.69%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-13.41%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-13.41%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.88%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-1.44%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.93%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и PONPX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.90%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

2.66%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

4.28%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

4.74%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

4.19%

+6.00%