Сравнение PGAIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.29% против 2.80% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и PFORX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PGAIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PGAIX
PFORX
Сравнение PGAIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.61 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.86 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.66 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 2.97 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.61 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и PFORX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и PFORX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и PFORX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -13.87% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -3.99% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -13.71% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -13.87% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.39% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.95% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.89% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и PFORX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.99% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 2.55% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 3.39% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 3.47% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 3.08% | +7.11% |