PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGAIX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции PFN немного впереди с 8.38%.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с JNSMX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PGAIX и PFN

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Доходность на риск

PGAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.19

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.33

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.26

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

1.01

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.19

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между PGAIX и PFN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и PFN

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и PFN

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-80.08%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.77%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-33.45%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-45.70%

+18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.29%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-11.89%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.81%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.56%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.40%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

13.35%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

14.75%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

18.16%

-7.97%