Сравнение PFIX с SVOL
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -26.04% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between PFIX and SVOL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
PFIX
SVOL
Сравнение PFIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.33 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SVOL
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.50% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -13.01% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -33.50% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -33.50% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -2.98% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -4.75% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 5.44% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SVOL
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.40% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 10.20% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 20.52% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 22.02% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 21.88% | +16.35% |
Сравнение комиссий PFIX и SVOL
И PFIX, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SVOL
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and SVOL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SVOL (4.40%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 6.24% for SVOL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and SVOL have the same expense ratio: 0.50% per year.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 10.44% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while SVOL is Volatility.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор