Сравнение PFIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PFIX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SVOL
И PFIX, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
PFIX
SVOL
Сравнение PFIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и SVOL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SVOL
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SVOL
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.50% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -24.73% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -10.01% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -4.74% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 7.49% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SVOL
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 4.20% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 13.82% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 38.84% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 22.27% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 22.27% | +16.47% |