PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 14.93%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

FVC

1 день
-1.94%
1 месяц
1.52%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.55%
1 год
20.98%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и FVC


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
14.93%2.12%12.43%-4.59%-6.03%7.58%

Correlation

The correlation between PFIX and FVC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.06

The correlation between PFIX and FVC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Доходность на риск

PFIX vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.58

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.15

-6.89

PFIX vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FVC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FVC

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FVC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.96%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-13.32%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-14.75%

-21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-22.62%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-2.12%

-21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-7.03%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

3.42%

+13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FVC

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеют волатильность 6.85% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

13.70%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

14.35%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

16.49%

+21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

17.68%

+20.55%

Сравнение комиссий PFIX и FVC

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FVC

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FVC в 1.95%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
1.95%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and FVC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (6.85%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FVC's -30.96%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 4.43% for FVC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.95% for FVC.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.71% for FVC.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор