Сравнение PFIX с FVC
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while FVC is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 4.43%/yr for FVC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FVC.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и FVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 14.93%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
FVC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам PFIX и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 14.93% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 7.58% |
Correlation
The correlation between PFIX and FVC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.06 |
The correlation between PFIX and FVC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. FVC — Ранг доходности на риск
PFIX
FVC
Сравнение PFIX c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.58 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.15 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и FVC
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -30.96% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -13.32% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -14.75% | -21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -22.62% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -2.12% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -7.03% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.42% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и FVC
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеют волатильность 6.85% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 13.70% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 14.35% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 16.49% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 17.68% | +20.55% |
Сравнение комиссий PFIX и FVC
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и FVC
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FVC в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.95% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and FVC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVC has higher volatility (6.85%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FVC's -30.96%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 4.43% for FVC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.95% for FVC.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.71% for FVC.
FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и FVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор