PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while FVC is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 4.98%/yr for FVC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и FVC

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%8.24%

Correlation

The correlation between PFIX and FVC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.06

The correlation between PFIX and FVC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и FVC

Секторы
PFIX
FVC

Финансовые услуги

32.2%
19.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.5%

Здравоохранение

-

19.4%

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
FVC
19.8%

Сырьевые материалы

PFIX

-

FVC

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

FVC
6.3%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

FVC
6.4%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

FVC

-

Энергетика

PFIX

-

FVC
17.5%

Здравоохранение

PFIX

-

FVC
19.4%

Промышленность

PFIX

-

FVC
27.8%

Недвижимость

PFIX

-

FVC
0.7%

Технологии

PFIX

-

FVC
29.0%

Коммунальные услуги

PFIX

-

FVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

PFIX vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.82

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.55

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.77

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

6.94

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FVC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.82

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FVC

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.96%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-13.32%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-14.75%

-21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-22.62%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

0.00%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-7.06%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

3.38%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FVC

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.29%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

12.37%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

12.94%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

16.30%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

17.61%

+20.74%

Сравнение комиссий PFIX и FVC

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FVC

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and FVC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FVC's -30.96%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 4.98% for FVC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 1.92% for FVC.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.71% for FVC.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор