Сравнение PFFL с VRP
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while VRP tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 4.25%/yr for VRP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.53%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам PFFL и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.53% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -7.07% |
Correlation
The correlation between PFFL and VRP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between PFFL and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. VRP — Ранг доходности на риск
PFFL
VRP
Сравнение PFFL c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.99 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.70 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и VRP
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -46.04% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.89% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -4.26% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -13.76% | -34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -0.25% | -40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -2.29% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.54% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и VRP
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.56% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 2.34% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 2.89% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 6.55% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 14.53% | +40.42% |
Сравнение комиссий PFFL и VRP
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и VRP
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VRP в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.22% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and VRP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to VRP (0.56%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs VRP's -46.04%.
On 5-year performance, VRP leads with 4.25% vs -6.81% for PFFL. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.25% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 6.22% for VRP.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.50% for VRP.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор