PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.89%
VRP
FPEI

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 10.03%.


VRP

С начала года

11.43%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

FPEI

С начала года

10.03%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

4.89%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRPFPEI
Коэф-т Шарпа3.454.18
Коэф-т Сортино5.186.74
Коэф-т Омега1.721.95
Коэф-т Кальмара3.871.95
Коэф-т Мартина35.3030.67
Индекс Язвы0.44%0.50%
Дневная вол-ть4.56%3.71%
Макс. просадка-46.04%-27.51%
Текущая просадка-0.03%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и FPEI

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRP и FPEI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.454.18
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.186.74
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.95
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.871.95
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0035.3030.67
VRP
FPEI

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
4.18
VRP
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и FPEI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FPEI в 5.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.86%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и FPEI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-1.37%
VRP
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и FPEI

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
0.84%
VRP
FPEI