Сравнение VRP с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
VRP и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или FPEI.
Основные характеристики
| VRP | FPEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 11.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 18.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 4.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 4.87 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 8.10 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 2.16 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 39.17 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 3.81% |
| Макс. просадка | -46.04% | -27.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VRP и FPEI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и FPEI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRP показывает доходность 11.47%, а FPEI немного ниже – 11.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и FPEI
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и FPEI
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FPEI в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.48% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и FPEI
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и FPEI
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.