PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
5.72%
VRP
PSK

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.49% соответственно.


VRP

С начала года

11.43%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

PSK

С начала года

8.27%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

5.71%

1 год

13.55%

5 лет (среднегодовая)

1.07%

10 лет (среднегодовая)

3.49%

Основные характеристики


VRPPSK
Коэф-т Шарпа3.451.56
Коэф-т Сортино5.182.20
Коэф-т Омега1.721.29
Коэф-т Кальмара3.870.84
Коэф-т Мартина35.306.70
Индекс Язвы0.44%2.02%
Дневная вол-ть4.56%8.68%
Макс. просадка-46.04%-30.10%
Текущая просадка-0.03%-4.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PSK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRP и PSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.451.56
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.182.20
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.29
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.870.84
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0035.306.70
VRP
PSK

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
1.56
VRP
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PSK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PSK в 6.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.86%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.27%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PSK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-4.87%
VRP
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PSK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
3.04%
VRP
PSK