Сравнение VRP с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
VRP и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или PSK.
Корреляция
Корреляция между VRP и PSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PSK
Основные характеристики
VRP:
1.10
PSK:
-0.25
VRP:
1.49
PSK:
-0.29
VRP:
1.21
PSK:
0.97
VRP:
1.82
PSK:
-0.19
VRP:
10.83
PSK:
-0.67
VRP:
0.52%
PSK:
3.44%
VRP:
5.11%
PSK:
9.30%
VRP:
-46.04%
PSK:
-30.10%
VRP:
-3.11%
PSK:
-10.10%
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 4.60% против 2.48% соответственно.
VRP
-1.12%
-2.87%
-0.58%
5.51%
8.51%
4.60%
PSK
-2.39%
-4.13%
-7.85%
-2.74%
2.61%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PSK
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRP и PSK
VRP
PSK
Сравнение VRP c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PSK
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности PSK в 6.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.98% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 5.15% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PSK
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PSK
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеют волатильность 2.17% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.