PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и PSK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRP и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.78%
40.62%
VRP
PSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.48

PSK:

0.06

Коэф-т Сортино

VRP:

2.08

PSK:

0.15

Коэф-т Омега

VRP:

1.30

PSK:

1.02

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.94

PSK:

0.05

Коэф-т Мартина

VRP:

10.45

PSK:

0.14

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

PSK:

3.88%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

PSK:

9.49%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

PSK:

-30.10%

Текущая просадка

VRP:

-1.13%

PSK:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 4.82% против 2.56% соответственно.


VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PSK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и PSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.48
PSK: 0.06
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.08
PSK: 0.15
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRP: 1.30
PSK: 1.02
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 1.94
PSK: 0.05
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 10.45
PSK: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.06
VRP
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PSK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PSK в 6.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PSK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-9.31%
VRP
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PSK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.23%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
4.01%
VRP
PSK