PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с PSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с PSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).

VRP и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и PSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.32% соответственно.

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%

PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с VPC
Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRXPSK с FSPGX

Сравнение комиссий VRP и PSK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF

Доходность на риск

VRP vs. PSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPPSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.32

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.39

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

0.95

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. PSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.32

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между VRP и PSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PSK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PSK в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PSK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PSK.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-30.10%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-5.50%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-22.23%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-30.10%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-6.65%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.97%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.25%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PSK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.26%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

4.13%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

7.17%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

10.69%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

11.89%

+2.64%