Сравнение VRP с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
VRP и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или PSK.
Основные характеристики
| VRP | PSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 11.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 18.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 1.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 8.79% |
| Макс. просадка | -46.04% | -30.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между VRP и PSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PSK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRP показывает доходность 11.47%, а PSK немного ниже – 11.16%. За последние 10 лет акции VRP превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PSK
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PSK
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PSK в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.11% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PSK
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PSK
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.