PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
13.19%
VRP
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.14% соответственно.


VRP

С начала года

11.43%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


VRPSPY
Коэф-т Шарпа3.452.69
Коэф-т Сортино5.183.59
Коэф-т Омега1.721.50
Коэф-т Кальмара3.873.88
Коэф-т Мартина35.3017.47
Индекс Язвы0.44%1.87%
Дневная вол-ть4.56%12.14%
Макс. просадка-46.04%-55.19%
Текущая просадка-0.03%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и SPY

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRP и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.452.69
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.183.59
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.50
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.873.88
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0035.3017.47
VRP
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.69
VRP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SPY

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.86%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VRP и SPY

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.54%
VRP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SPY

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
3.98%
VRP
SPY