Сравнение VRP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VRP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или SPY.
Основные характеристики
| VRP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.33% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.80 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.76 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 39.77 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.58% | 12.20% |
| Макс. просадка | -46.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRP и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SPY
С начала года, VRP показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и SPY
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SPY
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.93% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и SPY
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SPY
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.