PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.78%
254.31%
VRP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.48

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VRP:

2.08

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VRP:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.94

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VRP:

10.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VRP:

-1.13%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.04% соответственно.


VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и SPY

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.48
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.08
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRP: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 1.94
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 10.45
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.51
VRP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SPY

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VRP и SPY

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-9.89%
VRP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SPY

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
15.12%
VRP
SPY