PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.99%
193.88%
VRP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.56

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VRP:

2.18

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VRP:

1.31

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VRP:

2.03

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VRP:

11.01

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VRP:

-1.01%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.35% соответственно.


VRP

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.15%

5 лет

6.62%

10 лет

4.81%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и SCHD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.56
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.18
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRP: 1.31
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 2.03
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 11.01
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.23
VRP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SCHD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VRP и SCHD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-11.33%
VRP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SCHD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.25%
11.25%
VRP
SCHD