Сравнение VRP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VRP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или SCHD.
Основные характеристики
| VRP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 11.32% |
| Макс. просадка | -46.04% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRP и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SCHD
С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и SCHD
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SCHD
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и SCHD
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SCHD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.