PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
10.25%
VRP
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.38% соответственно.


VRP

С начала года

11.11%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

5.05%

1 год

15.37%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


VRPSCHD
Коэф-т Шарпа3.402.29
Коэф-т Сортино5.123.31
Коэф-т Омега1.701.40
Коэф-т Кальмара3.743.38
Коэф-т Мартина34.9212.42
Индекс Язвы0.44%2.04%
Дневная вол-ть4.56%11.07%
Макс. просадка-46.04%-33.37%
Текущая просадка-0.31%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и SCHD

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRP и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.402.29
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.123.31
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.40
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.743.38
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 34.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.9212.42
VRP
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.29
VRP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SCHD

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VRP и SCHD

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.78%
VRP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SCHD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.08%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
3.42%
VRP
SCHD