PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
5.22%
VRP
PFFV

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью 10.18%.


VRP

С начала года

11.43%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

PFFV

С начала года

10.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

5.22%

1 год

14.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRPPFFV
Коэф-т Шарпа3.452.14
Коэф-т Сортино5.183.14
Коэф-т Омега1.721.40
Коэф-т Кальмара3.871.68
Коэф-т Мартина35.3014.59
Индекс Язвы0.44%0.96%
Дневная вол-ть4.56%6.55%
Макс. просадка-46.04%-18.95%
Текущая просадка-0.03%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PFFV

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRP и PFFV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.452.14
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.183.14
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.40
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.871.68
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0035.3014.59
VRP
PFFV

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.14
VRP
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PFFV

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PFFV в 7.31%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.86%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.31%7.17%6.60%5.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PFFV

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-1.67%
VRP
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PFFV

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
2.42%
VRP
PFFV