Сравнение VRP с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
VRP и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или PFFV.
Основные характеристики
| VRP | PFFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 17.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 18.93 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 6.46% |
| Макс. просадка | -46.04% | -18.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRP и PFFV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PFFV
С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 12.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PFFV
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PFFV
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PFFV в 7.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.19% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PFFV
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PFFV
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.