PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и PFFV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRP и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.92%
26.17%
VRP
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.48

PFFV:

0.98

Коэф-т Сортино

VRP:

2.08

PFFV:

1.40

Коэф-т Омега

VRP:

1.30

PFFV:

1.19

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.94

PFFV:

1.15

Коэф-т Мартина

VRP:

10.45

PFFV:

4.72

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

PFFV:

1.48%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

PFFV:

7.14%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

VRP:

-1.13%

PFFV:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.05%.


VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PFFV

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.48
PFFV: 0.98
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.08
PFFV: 1.40
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRP: 1.30
PFFV: 1.19
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 1.94
PFFV: 1.15
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 10.45
PFFV: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.98
VRP
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PFFV

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PFFV в 7.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PFFV

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-2.97%
VRP
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PFFV

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.23%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
3.89%
VRP
PFFV