PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - VRP tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRP returned 4.38%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности VRP и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%12.48%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between VRP and PFFV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.55

The correlation between VRP and PFFV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRP и PFFV

Секторы
VRP
PFFV

Финансовые услуги

41.3%
72.1%

Коммунальные услуги

17.0%

-

Энергетика

7.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

2.8%
19.6%

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

VRP
41.3%
PFFV
72.1%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
PFFV

-

Энергетика

VRP
7.5%
PFFV
1.6%

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
PFFV

-

Недвижимость

VRP
2.8%
PFFV
19.6%

Здравоохранение

VRP
1.7%
PFFV

-

Промышленность

VRP
1.4%
PFFV

-

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
PFFV

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
PFFV

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
PFFV

-

Технологии

VRP

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSKVRP с VPC
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLDPFFV с VOO

Доходность на риск

VRP vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.27

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.88

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.61

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

4.52

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.27

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VRP и PFFV

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-18.96%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.23%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-6.07%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-18.96%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.31%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.18%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PFFV

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.84%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.12%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

8.84%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

8.69%

+5.84%

Сравнение комиссий VRP и PFFV

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PFFV

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and PFFV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (0.79%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, VRP leads with 4.38% vs 2.24% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.38% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.30% for VRP.

VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.25% for PFFV.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор