Сравнение VRP с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
VRP и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 12.48% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.11%.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PFFV
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
VRP vs. PFFV — Ранг доходности на риск
VRP
PFFV
Сравнение VRP c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.17 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.26 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.09 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 0.29 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.17 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VRP и PFFV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PFFV
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PFFV в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PFFV
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -18.96% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -4.35% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -18.96% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.77% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.29% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.40% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PFFV
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.59% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.93% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.64% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 8.85% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 8.79% | +5.74% |