Сравнение VRP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VRP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VRP и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.
VRP
11.09%
0.16%
5.43%
15.50%
4.33%
5.08%
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VRP | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 5.07 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 34.52 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 4.56% | 7.05% |
| Макс. просадка | -46.04% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.33% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и JEPI
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VRP и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и JEPI
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.87% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и JEPI
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.