PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VRP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
6.10%
VRP
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

2.51

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

VRP:

3.63

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

VRP:

1.49

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

VRP:

6.09

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

VRP:

24.80

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

VRP:

0.46%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

VRP:

4.56%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

VRP:

-0.94%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


VRP

С начала года

11.07%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.12%

5 лет

4.14%

10 лет

5.11%

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и JEPI

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.511.92
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.632.60
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.38
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.093.11
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 24.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.8012.63
VRP
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51
1.92
VRP
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JEPI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности JEPI в 7.30%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.19%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JEPI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
-3.69%
VRP
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JEPI

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.41%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41%
2.90%
VRP
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab