Сравнение VRP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VRP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или JEPI.
Корреляция
Корреляция между VRP и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRP и JEPI
Основные характеристики
VRP:
2.26
JEPI:
1.65
VRP:
3.25
JEPI:
2.23
VRP:
1.43
JEPI:
1.32
VRP:
5.71
JEPI:
2.61
VRP:
21.19
JEPI:
8.81
VRP:
0.51%
JEPI:
1.46%
VRP:
4.76%
JEPI:
7.81%
VRP:
-46.04%
JEPI:
-13.71%
VRP:
-0.70%
JEPI:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.82%.
VRP
0.37%
-0.34%
3.87%
10.79%
4.04%
5.10%
JEPI
0.82%
-1.40%
5.13%
13.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и JEPI
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRP и JEPI
VRP
JEPI
Сравнение VRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и JEPI
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.76% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и JEPI
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и JEPI
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.