PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VRP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VRP returned 4.38%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VRP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%15.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VRP and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.46

Сравнение распределения секторов VRP и JEPI

Секторы
VRP
JEPI

Финансовые услуги

41.3%
9.8%

Коммунальные услуги

17.0%
6.2%

Энергетика

7.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Недвижимость

2.8%
3.5%

Здравоохранение

1.7%
14.1%

Промышленность

1.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
9.6%

Сырьевые материалы

0.2%
1.9%

Технологии

-

19.1%

Финансовые услуги

VRP
41.3%
JEPI
9.8%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
JEPI
6.2%

Энергетика

VRP
7.5%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
JEPI
6.9%

Недвижимость

VRP
2.8%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

VRP
1.7%
JEPI
14.1%

Промышленность

VRP
1.4%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
JEPI
1.9%

Технологии

VRP

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSKVRP с VPC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VRP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.99

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.47

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.16

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

3.73

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.99

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок VRP и JEPI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-13.71%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.68%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-13.26%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-13.71%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.83%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.12%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.07%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JEPI

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.35%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.07%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

7.85%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.06%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

10.80%

+3.73%

Сравнение комиссий VRP и JEPI

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JEPI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 4.38% for VRP. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 6.30% for VRP.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.35% for JEPI.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор