Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)
VRP — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. VRP запущен 1 мая 2014 г. и имеет комиссию в 0.50%.
Информация о ETF
| ISIN | US73937B5975 |
|---|---|
| CUSIP | 73937B597 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 1 мая 2014 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index |
| Домашняя страница | www.invesco.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VRP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VRP с PSK, VRP с FPEI, VRP с PFFV, VRP с SCHD, VRP с SPY, VRP с JEPI, VRP с JEPQ, VRP с PEY, VRP с QYLD, VRP с XLK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Variable Rate Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Variable Rate Preferred ETF показал доход в 11.47% с начала года и 17.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Variable Rate Preferred ETF составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.47% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.99% | 3.51% |
| 6 месяцев | 6.01% | 14.80% |
| 1 год | 17.76% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.42% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.10% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 0.95% | 1.09% | -0.29% | 1.53% | 0.92% | 0.82% | 1.22% | 1.44% | 0.38% | 11.47% | ||
| 2023 | 5.59% | -0.98% | -3.98% | 1.06% | -0.24% | 1.23% | 2.67% | 0.00% | -0.56% | -2.46% | 5.02% | 2.96% | 10.35% |
| 2022 | -1.85% | -2.30% | -0.54% | -2.76% | -1.31% | -4.15% | 5.70% | -1.67% | -3.74% | 0.74% | 2.56% | 0.32% | -9.01% |
| 2021 | -0.14% | -0.87% | 1.75% | 1.33% | 0.39% | 1.08% | 0.69% | 0.30% | -0.27% | -0.08% | -1.54% | 1.53% | 4.20% |
| 2020 | 0.98% | -5.33% | -12.05% | 9.09% | 0.91% | 0.33% | 5.22% | 2.39% | -1.40% | 0.37% | 4.60% | 1.49% | 5.11% |
| 2019 | 6.07% | 1.79% | 1.20% | 1.20% | 0.00% | 1.63% | 1.57% | 0.81% | 0.88% | 1.65% | 0.21% | 0.96% | 19.39% |
| 2018 | -0.37% | -0.26% | -0.07% | -0.64% | 0.13% | 0.40% | 1.09% | 0.72% | -0.51% | -1.51% | -3.11% | -2.61% | -6.62% |
| 2017 | 2.02% | 2.34% | 0.30% | 1.48% | 1.45% | 1.05% | 0.74% | -0.42% | 0.41% | -0.06% | -0.41% | 0.05% | 9.26% |
| 2016 | -1.40% | -1.41% | 2.96% | 1.38% | 2.23% | 1.29% | 3.00% | 1.04% | -0.08% | 0.10% | -3.15% | 0.84% | 6.81% |
| 2015 | 1.31% | 1.17% | 0.95% | 0.17% | -0.23% | -0.86% | 0.60% | -1.06% | 0.10% | 0.73% | 0.78% | -0.32% | 3.36% |
| 2014 | 0.88% | 1.12% | -0.32% | 0.88% | -1.19% | 0.61% | 0.19% | -0.35% | 1.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VRP среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Variable Rate Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.53 | $1.20 | $1.10 | $1.08 | $1.33 | $1.21 | $1.20 | $1.25 | $1.22 | $0.75 |
Дивидендный доход | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Variable Rate Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.00 | $1.12 | |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $1.53 |
| 2022 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2021 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.10 |
| 2020 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2019 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $1.33 |
| 2018 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.21 |
| 2017 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.20 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $1.25 |
| 2015 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $1.22 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Variable Rate Preferred ETF показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.04% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -13.76% | 23 сент. 2021 г. | 369 | 13 мар. 2023 г. | 209 | 10 янв. 2024 г. | 578 |
| -9.04% | 4 сент. 2018 г. | 80 | 27 дек. 2018 г. | 43 | 1 мар. 2019 г. | 123 |
| -7.54% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 49 | 22 апр. 2016 г. | 249 |
| -5.38% | 7 сент. 2016 г. | 49 | 14 нояб. 2016 г. | 57 | 7 февр. 2017 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Variable Rate Preferred ETF составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.