Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Variable Rate Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) показал доход в -0.19% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRP составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VRP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.3%.

Invesco Variable Rate Preferred ETF: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.32, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 02.05.2014.

• Этот ETF участвовал в 32.27% снижения S&P 500 Index, но только в 31.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VRP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VRP имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Variable Rate Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Variable Rate Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Variable Rate Preferred ETF показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Variable Rate Preferred ETF составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.