PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с JBBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. VRP is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, VRP returned 9.76%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности VRP и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%

JBBB

1 день
0.02%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.67%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-8.72%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between VRP and JBBB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов VRP и JBBB

Секторы
VRP
JBBB

Финансовые услуги

41.3%
4.2%

Коммунальные услуги

17.0%

-

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

VRP
41.3%
JBBB
4.2%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
JBBB

-

Энергетика

VRP
7.5%
JBBB

-

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
JBBB

-

Недвижимость

VRP
2.8%
JBBB

-

Здравоохранение

VRP
1.7%
JBBB

-

Промышленность

VRP
1.4%
JBBB

-

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
JBBB

-

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
JBBB

-

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
JBBB

-

Технологии

VRP

-

JBBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с PSKVRP с VPC
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

VRP vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.70

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.74

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.31

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

7.84

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.70

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.31

-0.92

Просадки

Сравнение просадок VRP и JBBB

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-10.57%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.46%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-3.82%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.58%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JBBB

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.76%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.34%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.26%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

5.26%

+9.27%

Сравнение комиссий VRP и JBBB

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JBBB

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности JBBB в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and JBBB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRP has higher volatility (0.66%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 9.76% for VRP. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.30% for VRP.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.49% for JBBB.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор