PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRP с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с JBBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

VRP и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или JBBB.

Корреляция

Корреляция между VRP и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRP и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.37

JBBB:

1.45

Коэф-т Сортино

VRP:

1.98

JBBB:

1.95

Коэф-т Омега

VRP:

1.28

JBBB:

1.42

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.81

JBBB:

1.54

Коэф-т Мартина

VRP:

9.35

JBBB:

7.03

Индекс Язвы

VRP:

0.83%

JBBB:

0.95%

Дневная вол-ть

VRP:

5.49%

JBBB:

4.63%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

VRP:

-0.06%

JBBB:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 0.72%.

VRP

С начала года

1.99%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.86%

1 год

7.45%

5 лет

6.80%

10 лет

4.96%

JBBB

С начала года

0.72%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VRP и JBBB

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и JBBB

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности JBBB в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		5.82%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.98%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и JBBB

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и JBBB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.00%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...