Сравнение PFFL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFFL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или VOO.
Основные характеристики
| PFFL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.59% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -8.13% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.12% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 12.34% |
| Макс. просадка | -80.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFFL и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и VOO
С начала года, PFFL показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и VOO
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и VOO
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 10.48% | 13.72% | 13.91% | 8.81% | 9.76% | 12.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и VOO
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и VOO
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.