PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PFFL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или VOO.

Корреляция

Корреляция между PFFL и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.13

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.08

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

PFFL:

1.01

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.03

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.13

VOO:

3.09

Индекс Язвы

PFFL:

10.03%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PFFL:

23.17%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PFFL:

-42.27%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

PFFL

С начала года

-4.23%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.77%

5 лет

-1.51%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFL и VOO

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и VOO

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.90%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и VOO

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и VOO

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...