PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с USML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 8.11%/yr for USML. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 2.96%.

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%10.76%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between PFFL and USML is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.46

The correlation between PFFL and USML shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

PFFL vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.17

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.35

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.21

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

0.65

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.33

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.44

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PFFL и USML

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-35.34%

-45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.09%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-19.14%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-35.34%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-3.69%

-34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-10.41%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.33%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и USML

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.22%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.44%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.38%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.47%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

24.29%

+31.06%

Сравнение комиссий PFFL и USML

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и USML

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and USML have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, USML leads with 8.11% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 8.11% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 0.00% for USML.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USML is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for USML.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор