PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и UCO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-61.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий PFFL и UCO

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

PFFL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.20

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.08

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.80

-1.37

PFFL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.36

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между PFFL и UCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и UCO

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и UCO

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-99.95%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-34.77%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-67.24%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-99.40%

+59.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-85.35%

+57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

20.76%

-15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и UCO

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

25.64%

-18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

40.74%

-28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

57.38%

-37.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

59.11%

-35.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

71.31%

-15.37%