PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFFL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.


PFFL

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
-3.27%
1 год
-0.36%
3 года*
3.48%
5 лет*
-6.81%
10 лет*

UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и UCO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
-3.27%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
102.64%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-61.85%

Correlation

The correlation between PFFL and UCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.12

The correlation between PFFL and UCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

PFFL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFFLUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.72

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.64

-3.71

PFFL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и UCO

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFFLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-99.86%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-38.55%

+26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-50.38%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-67.24%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.41%

-84.28%

+43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-82.12%

+53.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

18.17%

-12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и UCO

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFFLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

20.00%

-15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

49.91%

-38.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

58.20%

-41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

60.43%

-36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

317.63%

-262.68%

Сравнение комиссий PFFL и UCO

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и UCO

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
12.72%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFFL and UCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.00%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs UCO's -99.86%.

On 5-year performance, UCO leads with 15.58% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCO has performed better with a 15.58% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for UCO.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UCO is Oil & Gas. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор