Сравнение PFFL с UCO
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 15.58%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам PFFL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -61.85% |
Correlation
The correlation between PFFL and UCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between PFFL and UCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. UCO — Ранг доходности на риск
PFFL
UCO
Сравнение PFFL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.72 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.64 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и UCO
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -99.86% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -38.55% | +26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -50.38% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -67.24% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -84.28% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -82.12% | +53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 18.17% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и UCO
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 20.00% | -15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 49.91% | -38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 58.20% | -41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 60.43% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 317.63% | -262.68% |
Сравнение комиссий PFFL и UCO
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и UCO
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and UCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs UCO's -99.86%.
On 5-year performance, UCO leads with 15.58% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCO has performed better with a 15.58% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for UCO.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UCO is Oil & Gas. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор