Сравнение PFFL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
PFFL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -61.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и UCO
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
PFFL vs. UCO — Ранг доходности на риск
PFFL
UCO
Сравнение PFFL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.66 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.20 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.08 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.80 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и UCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и UCO
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и UCO
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -99.95% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -34.77% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -67.24% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -99.40% | +59.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -85.35% | +57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 20.76% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и UCO
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 25.64% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 40.74% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 57.38% | -37.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 59.11% | -35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 71.31% | -15.37% |