PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFFL и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -7.26%.


PFFL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-5.39%
С начала года
-2.55%
1 год
-2.28%
3 года*
3.15%
5 лет*
-7.04%
10 лет*
Всё время*
-3.95%

UBT

1 день
0.19%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
-7.03%
С начала года
-7.26%
1 год
-8.50%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-20.55%
10 лет*
-9.40%
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$12.82K$14.65K$16.20K
$613.54K$579.30K$826.85K

Сравнение доходности по годам PFFL и UBT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
-2.55%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-7.26%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%9.70%

Correlation

The correlation between PFFL and UBT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.23

The correlation between PFFL and UBT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Доходность на риск

PFFL vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 88
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFFL c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFFLUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.47

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.98

+0.56

PFFL vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и UBT

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFFLUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-78.90%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-18.25%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-31.18%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-72.49%

+23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-77.75%

+37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-32.76%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

8.70%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и UBT

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFFLUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.36%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.63%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.39%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

31.10%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

29.17%

+25.61%

Сравнение комиссий PFFL и UBT

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и UBT

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности UBT в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
12.63%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.69%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


PFFL and UBT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBT has higher volatility (5.36%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs UBT's -78.90%.

On 5-year performance, PFFL leads with -7.04% vs -20.55% for UBT. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFL has performed better with a -7.04% return vs -20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.69% for UBT.

PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for UBT.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор