Сравнение PFFL с UBT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while UBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs -20.55%/yr for UBT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UBT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и UBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -7.26%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
UBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -20.55%
- 10 лет*
- -9.40%
- Всё время*
- 0.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.82K | $14.65K | $16.20K | |
| $613.54K | $579.30K | $826.85K |
Сравнение доходности по годам PFFL и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.26% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | 9.70% |
Correlation
The correlation between PFFL and UBT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between PFFL and UBT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. UBT — Ранг доходности на риск
PFFL
UBT
Сравнение PFFL c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.47 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.98 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и UBT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и UBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -78.90% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -18.25% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -31.18% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -72.49% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -77.75% | +37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -32.76% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 8.70% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и UBT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.36% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.63% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.39% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 31.10% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 29.17% | +25.61% |
Сравнение комиссий PFFL и UBT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и UBT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности UBT в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.69% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and UBT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBT has higher volatility (5.36%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs UBT's -78.90%.
On 5-year performance, PFFL leads with -7.04% vs -20.55% for UBT. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFL has performed better with a -7.04% return vs -20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.69% for UBT.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for UBT.
PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и UBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор