Сравнение UBT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
UBT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или PDBC.
Корреляция
Корреляция между UBT и PDBC составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UBT и PDBC
Основные характеристики
UBT:
-0.37
PDBC:
0.20
UBT:
-0.35
PDBC:
0.39
UBT:
0.96
PDBC:
1.04
UBT:
-0.13
PDBC:
0.10
UBT:
-0.72
PDBC:
0.54
UBT:
14.20%
PDBC:
5.28%
UBT:
27.72%
PDBC:
13.83%
UBT:
-78.90%
PDBC:
-49.52%
UBT:
-76.10%
PDBC:
-20.78%
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -8.52% против 3.59% соответственно.
UBT
1.66%
1.90%
-10.30%
-11.05%
-19.16%
-8.52%
PDBC
2.16%
3.59%
3.90%
1.62%
10.38%
3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и PDBC
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBT и PDBC
UBT
PDBC
Сравнение UBT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PDBC
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PDBC в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.42% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 0.79% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.33% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и PDBC
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PDBC
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.