Сравнение UBT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
UBT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -7.68% против 9.72% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и PDBC
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
UBT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
UBT
PDBC
Сравнение UBT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.62 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 2.19 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.74 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.73 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.62 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.74 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.55 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UBT и PDBC составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PDBC
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и PDBC
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -49.52% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -11.07% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -27.63% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -40.73% | -38.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -2.29% | -73.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -23.53% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 4.50% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PDBC
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.36% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 13.95% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.73% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.92% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.69% | +11.68% |