PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBT и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UBT с PDBC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

UBT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или PDBC.

Доходность

Сравнение доходности UBT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.25

PDBC:

-0.46

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.18

PDBC:

-0.75

Коэф-т Омега

UBT:

0.98

PDBC:

0.91

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.10

PDBC:

-0.34

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.43

PDBC:

-1.55

Индекс Язвы

UBT:

17.62%

PDBC:

6.06%

Дневная вол-ть

UBT:

28.70%

PDBC:

15.76%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

UBT:

-77.15%

PDBC:

-25.13%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -6.27% против 2.78% соответственно.

UBT

С начала года

-2.80%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-8.29%

3 года

-19.25%

5 лет

-23.24%

10 лет

-6.27%

PDBC

С начала года

-3.46%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-6.70%

3 года

-7.40%

5 лет

14.06%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий UBT и PDBC

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и PDBC

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью PDBC в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.59%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.59%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и PDBC

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PDBC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и PDBC

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...