Сравнение UBT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
UBT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности UBT и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -5.56% против 1.35% соответственно.
UBT
-16.72%
-3.50%
-1.66%
-0.80%
-17.30%
-5.56%
PDBC
2.48%
-0.58%
-4.08%
-1.93%
9.25%
1.35%
Основные характеристики
| UBT | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | -0.37 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 14.15% |
| Макс. просадка | -78.90% | -49.52% |
| Текущая просадка | -74.96% | -22.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и PDBC
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между UBT и PDBC составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PDBC
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PDBC в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.22% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.11% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и PDBC
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PDBC
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.