Сравнение PFFL с TYO
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 14.74%/yr for TYO. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 10.67%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
TYO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- -6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.82K | $14.65K | $16.20K | |
| $171.96K | $183.75K | $261.32K |
Сравнение доходности по годам PFFL и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 10.67% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -10.88% |
Correlation
The correlation between PFFL and TYO is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.25 |
The correlation between PFFL and TYO shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. TYO — Ранг доходности на риск
PFFL
TYO
Сравнение PFFL c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.65 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.39 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TYO
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -89.25% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.90% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.40% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -24.40% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -76.63% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -71.14% | +42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.35% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TYO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.95% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.13% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 13.86% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 23.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 20.14% | +34.64% |
Сравнение комиссий PFFL и TYO
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TYO
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TYO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.52% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and TYO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.54%) compared to TYO (3.95%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs TYO's -89.25%.
On 5-year performance, TYO leads with 14.74% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TYO has performed better with a 14.74% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 2.52% for TYO.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор