Сравнение PFFL с TTT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 23.84%/yr for TTT. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 11.45%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
TTT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- -9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.82K | $14.65K | $16.20K | |
| $397.84K | $276.74K | $376.63K |
Сравнение доходности по годам PFFL и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 11.45% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | -12.85% |
Correlation
The correlation between PFFL and TTT is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.23 |
The correlation between PFFL and TTT shifts across timeframes, from -0.38 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. TTT — Ранг доходности на риск
PFFL
TTT
Сравнение PFFL c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.42 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TTT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -94.00% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -19.51% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -49.69% | +25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -49.69% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -76.63% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -70.43% | +41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 9.77% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TTT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.49% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 20.47% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 27.60% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 46.80% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 43.16% | +11.62% |
Сравнение комиссий PFFL и TTT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TTT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TTT в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 8.70% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and TTT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.49%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs TTT's -94.00%.
On 5-year performance, TTT leads with 23.84% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TTT has performed better with a 23.84% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 8.70% for TTT.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for TTT.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор