Сравнение PFFL с TMF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs -33.44%/yr for TMF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам PFFL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | 13.80% |
Correlation
The correlation between PFFL and TMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between PFFL and TMF shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. TMF — Ранг доходности на риск
PFFL
TMF
Сравнение PFFL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.11 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.22 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TMF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -92.89% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -26.51% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -55.14% | +31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -88.81% | +40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -92.55% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -43.94% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 13.06% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TMF
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.49% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 19.82% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 27.47% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 46.49% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 43.70% | +11.25% |
Сравнение комиссий PFFL и TMF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TMF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and TMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, PFFL leads with -6.81% vs -33.44% for TMF. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFL has performed better with a -6.81% return vs -33.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 4.39% for TMF.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.01% for TMF.
PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор