Сравнение TMF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TMF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -15.81% против 25.53% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TMF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TMF
UPRO
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.63 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.21 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.06 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.22 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.63 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.34 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.48 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TMF и UPRO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -76.82% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -33.38% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -63.94% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -76.82% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -18.68% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -14.53% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 8.41% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 16.04% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 28.48% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 54.36% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 50.34% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 53.69% | -9.69% |