Сравнение TMF с UPRO
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -18.10% против 29.14% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам TMF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between TMF and UPRO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between TMF and UPRO shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TMF
UPRO
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.37 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.08 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -76.82% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -26.78% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -48.87% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -63.94% | -25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -76.82% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -0.58% | -92.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -14.34% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 6.99% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.36%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 12.22% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 30.87% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 38.47% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 50.78% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 53.82% | -10.13% |
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UPRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs -18.10% for TMF. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.70% for UPRO.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор