Сравнение TMF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TMF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UPRO.
Корреляция
Корреляция между TMF и UPRO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
Основные характеристики
TMF:
-0.73
UPRO:
1.76
TMF:
-0.89
UPRO:
2.20
TMF:
0.90
UPRO:
1.30
TMF:
-0.34
UPRO:
2.04
TMF:
-1.33
UPRO:
10.75
TMF:
22.99%
UPRO:
6.12%
TMF:
41.91%
UPRO:
37.42%
TMF:
-92.18%
UPRO:
-76.82%
TMF:
-91.02%
UPRO:
-10.80%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 63.29%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -13.94% против 23.54% соответственно.
TMF
-31.36%
-2.67%
-18.05%
-31.62%
-29.55%
-13.94%
UPRO
63.29%
-2.17%
13.75%
62.97%
21.28%
23.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности UPRO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.89% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.64% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.