Сравнение TMF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TMF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -29.04%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.83%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -12.42% против 24.03% соответственно.
TMF
-29.04%
-6.43%
-7.62%
-8.03%
-30.05%
-12.42%
UPRO
68.83%
2.08%
29.06%
94.05%
24.69%
24.03%
Основные характеристики
| TMF | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.37 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 21.63% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 43.56% | 36.39% |
| Макс. просадка | -92.18% | -76.82% |
| Текущая просадка | -90.72% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между TMF и UPRO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.76% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.