Сравнение TMF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TMF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UPRO.
Корреляция
Корреляция между TMF и UPRO составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
Основные характеристики
TMF:
-0.28
UPRO:
0.07
TMF:
-0.11
UPRO:
0.50
TMF:
0.99
UPRO:
1.07
TMF:
-0.13
UPRO:
0.09
TMF:
-0.51
UPRO:
0.32
TMF:
23.12%
UPRO:
13.25%
TMF:
42.63%
UPRO:
57.24%
TMF:
-92.11%
UPRO:
-76.82%
TMF:
-91.68%
UPRO:
-38.43%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -31.03%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -15.21% против 18.26% соответственно.
TMF
-2.42%
-8.64%
-17.13%
-11.25%
-38.06%
-15.21%
UPRO
-31.03%
-24.03%
-29.67%
-2.05%
29.06%
18.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMF и UPRO
TMF
UPRO
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности UPRO в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.34% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.45% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 17.87%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 40.87%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.