Сравнение TMF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TMF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или UPRO.
Основные характеристики
| TMF | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.09% | 11.09% |
| Дох-ть за 1 год | -46.69% | 59.07% |
| Дох-ть за 3 года | -41.54% | 5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.29% | 17.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.68% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 49.31% | 34.82% |
| Макс. просадка | -92.18% | -76.82% |
| Current Drawdown | -90.85% | -20.59% |
Корреляция
Корреляция между TMF и UPRO составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UPRO
С начала года, TMF показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.68% против 22.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UPRO
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UPRO
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.00% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UPRO
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UPRO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 12.18% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.