Сравнение TMF с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
TMF и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -15.78% против -4.44% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TYD
И TMF, и TYD имеют комиссию равную 1.09%.
Доходность на риск
TMF vs. TYD — Ранг доходности на риск
TMF
TYD
Сравнение TMF c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.04 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.09 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.06 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TYD
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TYD
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -64.28% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -10.99% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -59.84% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -64.28% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -57.87% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -21.57% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 5.18% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TYD
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.53% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 9.59% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 16.22% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 22.96% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 20.47% | +23.53% |