PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TYD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

TMF и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TYD.

Корреляция

Корреляция между TMF и TYD составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.39

TYD:

0.16

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.31

TYD:

0.37

Коэф-т Омега

TMF:

0.96

TYD:

1.04

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.19

TYD:

0.05

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.71

TYD:

0.27

Индекс Язвы

TMF:

24.42%

TYD:

11.66%

Дневная вол-ть

TMF:

42.73%

TYD:

19.88%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TYD:

-64.28%

Текущая просадка

TMF:

-91.74%

TYD:

-58.96%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -13.14% против -3.21% соответственно.

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-15.30%

5 лет

-36.24%

10 лет

-13.14%

TYD

С начала года

5.45%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-0.30%

1 год

3.97%

5 лет

-15.54%

10 лет

-3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и TYD

И TMF, и TYD имеют комиссию равную 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TYD

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TYD в 3.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.37%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.33%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TYD

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TYD

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...