Сравнение TMF с TYD
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs -5.35%/yr for TYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMF charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -17.81% против -5.35% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам TMF и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TMF and TYD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between TMF and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TYD — Ранг доходности на риск
TMF
TYD
Сравнение TMF c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TYD
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -64.28% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -13.54% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -23.96% | -31.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -59.84% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -64.28% | -28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -59.77% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -22.19% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 6.09% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TYD
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.31% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 10.33% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 13.79% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 22.96% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 20.20% | +23.50% |
Сравнение комиссий TMF и TYD
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TYD
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TYD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.33% for TYD.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор