Сравнение TMF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TLT.
Основные характеристики
| TMF | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.09% | -9.24% |
| Дох-ть за 1 год | -46.69% | -13.03% |
| Дох-ть за 3 года | -41.54% | -11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.29% | -4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.68% | 0.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 49.31% | 16.88% |
| Макс. просадка | -92.18% | -48.35% |
| Current Drawdown | -90.85% | -43.45% |
Корреляция
Корреляция между TMF и TLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TLT
С начала года, TMF показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -10.68% против 0.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TLT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TLT в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.00% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.