PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.72%
37.38%
TMF
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.07

TLT:

0.38

Коэф-т Сортино

TMF:

0.19

TLT:

0.61

Коэф-т Омега

TMF:

1.02

TLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.03

TLT:

0.12

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.13

TLT:

0.72

Индекс Язвы

TMF:

23.43%

TLT:

7.54%

Дневная вол-ть

TMF:

42.77%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TMF:

-91.10%

TLT:

-40.71%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -13.65% против -0.73% соответственно.


TMF

С начала года

4.38%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-2.41%

5 лет

-36.71%

10 лет

-13.65%

TLT

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.59%

1 год

5.60%

5 лет

-9.57%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и TLT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.07
TLT: 0.38
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: 0.19
TLT: 0.61
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 1.02
TLT: 1.07
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.03
TLT: 0.12
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.13
TLT: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.38
TMF
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TLT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TLT в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.21%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TLT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.10%
-40.71%
TMF
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TLT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
6.02%
TMF
TLT