Сравнение TMF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -15.78% против -1.38% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TLT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TMF vs. TLT — Ранг доходности на риск
TMF
TLT
Сравнение TMF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.04 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.02 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.11 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -48.35% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -9.23% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -43.70% | -44.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -48.35% | -44.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -40.17% | -51.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -13.62% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 4.38% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 3.71% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 6.61% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 11.44% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 15.90% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 14.93% | +29.07% |