PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и TLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TMF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-0.01%
TMF
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.08

TLT:

0.37

Коэф-т Сортино

TMF:

0.17

TLT:

0.61

Коэф-т Омега

TMF:

1.02

TLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.04

TLT:

0.12

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.16

TLT:

0.72

Индекс Язвы

TMF:

21.96%

TLT:

7.12%

Дневная вол-ть

TMF:

40.99%

TLT:

13.86%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TMF:

-89.86%

TLT:

-38.45%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -13.61% против -0.76% соответственно.


TMF

С начала года

18.84%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-1.18%

5 лет

-34.56%

10 лет

-13.61%

TLT

С начала года

7.42%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-0.76%

1 год

5.83%

5 лет

-8.63%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и TLT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.08
TLT: 0.37
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TMF: 0.17
TLT: 0.61
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 1.02
TLT: 1.07
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TMF: -0.04
TLT: 0.12
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
TMF: -0.16
TLT: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.37
TMF
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TLT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TLT в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.57%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.06%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TLT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.86%
-38.45%
TMF
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TLT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
3.26%
TMF
TLT