Сравнение TMF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TLT.
Корреляция
Корреляция между TMF и TLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TLT
Основные характеристики
TMF:
-0.67
TLT:
-0.32
TMF:
-0.78
TLT:
-0.35
TMF:
0.91
TLT:
0.96
TMF:
-0.30
TLT:
-0.10
TMF:
-1.32
TLT:
-0.66
TMF:
21.18%
TLT:
6.76%
TMF:
41.53%
TLT:
14.09%
TMF:
-92.11%
TLT:
-48.35%
TMF:
-91.69%
TLT:
-43.03%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -16.26% против -1.83% соответственно.
TMF
-2.60%
-4.54%
-19.07%
-24.83%
-32.15%
-16.26%
TLT
-0.57%
-1.18%
-3.95%
-3.16%
-7.06%
-1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TLT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMF и TLT
TMF
TLT
Сравнение TMF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TLT в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.40% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.