PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.28%
-94.29%
TMF
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.28

TMV:

0.02

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.11

TMV:

0.35

Коэф-т Омега

TMF:

0.99

TMV:

1.04

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.13

TMV:

0.01

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.51

TMV:

0.05

Индекс Язвы

TMF:

23.12%

TMV:

18.15%

Дневная вол-ть

TMF:

42.63%

TMV:

42.71%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TMF:

-91.68%

TMV:

-96.41%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -15.21% против -4.37% соответственно.


TMF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-11.25%

5 лет

-38.06%

10 лет

-15.21%

TMV

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

12.68%

1 год

0.34%

5 лет

29.13%

10 лет

-4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и TMV

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.28
TMV: 0.02
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: -0.11
TMV: 0.35
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 0.99
TMV: 1.04
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.13
TMV: 0.01
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.51
TMV: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.02
TMF
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TMV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TMV в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.34%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.35%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TMV

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-96.41%
TMF
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 17.87% и 17.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
17.05%
TMF
TMV