Сравнение TMF с TMV
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs -0.46%/yr for TMV. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -16.87% против -0.46% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам TMF и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between TMF and TMV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -1.00 |
The correlation between TMF and TMV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TMV — Ранг доходности на риск
TMF
TMV
Сравнение TMF c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.08 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TMV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -98.96% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -21.62% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -48.49% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -48.49% | -40.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -82.31% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.11% | -96.06% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -86.61% | +42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 11.09% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 6.50% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 19.56% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 28.25% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 47.05% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 44.38% | -0.52% |
Сравнение комиссий TMF и TMV
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TMV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TMV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.70% for TMV.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.04% for TMV.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор