PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMF и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -15.78% против -1.93% соответственно.

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNXTMF с TTT
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU

Сравнение комиссий TMF и TMV

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMF vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFTMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.31

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.71

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.30

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.53

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.35

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.33

+0.20

Корреляция

Корреляция между TMF и TMV составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TMV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TMV в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TMV

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-98.96%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-25.01%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-48.49%

-39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-82.31%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.95%

-96.06%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-86.50%

+43.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

14.04%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 10.85% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

10.96%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

19.59%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

34.15%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

47.30%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

44.52%

-0.52%