PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TMV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMF и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TMV.

Корреляция

Корреляция между TMF и TMV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.52

TMV:

0.33

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.43

TMV:

0.71

Коэф-т Омега

TMF:

0.95

TMV:

1.08

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.22

TMV:

0.12

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.82

TMV:

0.72

Индекс Язвы

TMF:

24.83%

TMV:

16.16%

Дневная вол-ть

TMF:

42.82%

TMV:

42.90%

Макс. просадка

TMF:

-92.22%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TMF:

-92.22%

TMV:

-96.17%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -14.23% против -5.27% соответственно.

TMF

С начала года

-8.82%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.10%

5 лет

-37.93%

10 лет

-14.23%

TMV

С начала года

4.88%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

12.91%

1 год

14.03%

5 лет

29.30%

10 лет

-5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и TMV

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TMV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TMV в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.65%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		3.14%3.41%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TMV

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.22%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 11.09% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...