PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMF с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с TMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 1.41%/yr for TMV. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMF charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -18.10% против 1.41% соответственно.

TMF

1 день
0.70%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-13.43%
1 год
-16.55%
3 года*
-18.06%
5 лет*
-33.81%
10 лет*
-18.10%
Всё время*
-6.47%

TMV

1 день
-0.63%
1 месяц
8.71%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.07%
1 год
16.76%
3 года*
9.81%
5 лет*
25.87%
10 лет*
1.41%
Всё время*
-14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
$174.56M$137.48M$128.85M

TMV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
$35.89M$25.58M$26.30M

Сравнение доходности по годам TMF и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-13.43%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		13.07%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between TMF and TMV is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-1.00

The correlation between TMF and TMV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNXTMF с SPY
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBFTMV с NRGU

Доходность на риск

TMF vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMF c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.62

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.04

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.87

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.81

-2.96

TMF vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и TMV

Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-98.96%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-19.32%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-48.49%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.14%

-48.49%

-40.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-82.31%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.83%

-95.61%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-86.67%

+42.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

9.30%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TMV

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеют волатильность 7.36% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

20.21%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

27.38%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

46.82%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.69%

44.22%

-0.53%

Сравнение комиссий TMF и TMV

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TMV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TMV в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.56%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.34%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and TMV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.36%) compared to TMV (7.20%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TMV leads with 1.41% vs -18.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a 1.41% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.34% for TMV.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.04% for TMV.

TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор