PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с TQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TMF и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между TMF и TQQQ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.52

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.43

TQQQ:

0.90

Коэф-т Омега

TMF:

0.95

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.22

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.82

TQQQ:

0.93

Индекс Язвы

TMF:

24.83%

TQQQ:

22.00%

Дневная вол-ть

TMF:

42.82%

TQQQ:

75.64%

Макс. просадка

TMF:

-92.22%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TMF:

-92.22%

TQQQ:

-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -14.23% против 31.57% соответственно.

TMF

С начала года

-8.82%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.10%

5 лет

-37.93%

10 лет

-14.23%

TQQQ

С начала года

-10.82%

1 месяц

41.85%

6 месяцев

-13.43%

1 год

17.52%

5 лет

32.19%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMF и TQQQ

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TQQQ

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.65%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TQQQ

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 11.09%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...