PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и TQQQ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.03%
11,478.31%
TMF
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.28

TQQQ:

-0.02

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.11

TQQQ:

0.49

Коэф-т Омега

TMF:

0.99

TQQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.13

TQQQ:

-0.03

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.51

TQQQ:

-0.08

Индекс Язвы

TMF:

23.12%

TQQQ:

20.07%

Дневная вол-ть

TMF:

42.63%

TQQQ:

74.55%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TMF:

-91.68%

TQQQ:

-48.17%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -39.10%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -15.21% против 26.26% соответственно.


TMF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-11.25%

5 лет

-38.06%

10 лет

-15.21%

TQQQ

С начала года

-39.10%

1 месяц

-27.13%

6 месяцев

-32.65%

1 год

-8.45%

5 лет

25.26%

10 лет

26.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMF и TQQQ

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.28
TQQQ: -0.02
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: -0.11
TQQQ: 0.49
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 0.99
TQQQ: 1.07
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.13
TQQQ: -0.03
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.51
TQQQ: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.02
TMF
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TQQQ

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TQQQ в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.34%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.05%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TQQQ

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-48.17%
TMF
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 17.87%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 47.82%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
47.82%
TMF
TQQQ