Сравнение TMF с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TMF и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -15.81% против 35.31% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TQQQ
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TMF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TMF
TQQQ
Сравнение TMF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.72 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.41 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.41 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.28 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.72 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.20 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.54 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.65 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TQQQ составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TQQQ
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TQQQ
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -81.66% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -36.97% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -81.66% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -81.66% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -28.08% | -63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -18.66% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 12.13% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 19.74% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 38.50% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 67.35% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 66.53% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 65.83% | -21.83% |