PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с ^TNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 10.80%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -16.47% против 10.80% соответственно.

TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%

^TNX

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.42%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
2.54%
3 года*
5.59%
5 лет*
23.44%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.74%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between TMF and ^TNX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TMF and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMF vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMF^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.17

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.34

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.22

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.39

-0.39

TMF vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMF^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-96.85%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-11.94%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-27.41%

-28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-27.41%

-61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-84.57%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-72.21%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.78%

-55.01%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

6.59%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMF^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.54%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

10.75%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

15.11%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

32.22%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

47.88%

-4.01%

Часто задаваемые вопросы

TMF and ^TNX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to ^TNX (3.54%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs ^TNX's -96.85%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор