PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -15.81% против 9.20% соответственно.

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с TTT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMF vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMF^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.22

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.45

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.12

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.21

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMF^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.22

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.63

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.02

-0.11

Корреляция

Корреляция между TMF и ^TNX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMF^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-93.78%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-13.99%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-31.74%

-56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-84.57%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-46.17%

-45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-51.38%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

8.39%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMF^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.89%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

10.58%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

17.89%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

32.96%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

48.18%

-4.18%