Сравнение TMF с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или ^TNX.
Основные характеристики
| TMF | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.20% | 12.67% |
| Дох-ть за 1 год | -34.98% | 21.64% |
| Дох-ть за 3 года | -38.68% | 38.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.49% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.70% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 48.70% | 25.17% |
| Макс. просадка | -92.18% | -93.78% |
| Current Drawdown | -89.82% | -45.71% |
Корреляция
Корреляция между TMF и ^TNX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и ^TNX
С начала года, TMF показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -9.70% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMF и ^TNX
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.