PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с ^TNX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между TMF и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.51%
50.74%
TMF
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.16

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

TMF:

0.06

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

TMF:

1.01

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.08

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.30

^TNX:

-0.63

Индекс Язвы

TMF:

23.34%

^TNX:

11.37%

Дневная вол-ть

TMF:

42.72%

^TNX:

21.95%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

TMF:

-91.28%

^TNX:

-46.83%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -14.18% против 7.66% соответственно.

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-4.36%

5 лет

-37.16%

10 лет

-14.18%

^TNX

С начала года

-6.71%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.80%

1 год

-8.63%

5 лет

47.78%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.16
^TNX: -0.33
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: 0.06
^TNX: -0.33
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMF: 1.01
^TNX: 0.96
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.08
^TNX: -0.26
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.30
^TNX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.33
TMF
^TNX

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.28%
-14.47%
TMF
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.20%
9.50%
TMF
^TNX