PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, TMF returned -16.34%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -16.34% против 10.02% соответственно.

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between TMF and ^TNX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TMF and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMF vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMF^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.17

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.35

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.21

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.37

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMF^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.73

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMF^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-93.78%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-12.35%

-14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-27.41%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-27.41%

-61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-84.57%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.18%

-44.20%

-47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-51.34%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

6.97%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMF^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.04%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

10.62%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

15.51%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

32.43%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.91%

47.98%

-4.07%

Часто задаваемые вопросы

TMF and ^TNX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.99%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор