Сравнение TMF с ^TNX
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 11.31%/yr for ^TNX. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TMF и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -18.10% против 11.31% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
^TNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 10.91% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between TMF and ^TNX is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TMF and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TMF
^TNX
Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.13 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.31 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и ^TNX
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -96.85% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -8.94% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -27.41% | -23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -27.41% | -61.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -84.57% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -70.85% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -55.04% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 4.35% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и ^TNX
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.10% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 11.19% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 14.63% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 31.14% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 47.59% | -3.90% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and ^TNX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор