Сравнение TMF с ^TNX
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TMF returned -17.84%/yr vs 11.05%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMF и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -17.84% против 11.05% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -9.97%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -33.43%
- 10 лет*
- -17.84%
^TNX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам TMF и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -9.97% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 9.18% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between TMF and ^TNX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TMF and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TMF
^TNX
Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и ^TNX
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -96.85% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.43% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -27.41% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -27.41% | -61.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -84.57% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -71.31% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.93% | -55.03% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 6.65% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и ^TNX
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.00% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 11.02% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 15.02% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 31.70% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.71% | 47.66% | -3.95% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and ^TNX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to ^TNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор