Сравнение TMF с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TMF и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или EDV.
Основные характеристики
| TMF | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.78% | -13.21% |
| Дох-ть за 1 год | -47.61% | -19.65% |
| Дох-ть за 3 года | -41.54% | -16.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.31% | -6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.65% | -0.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 50.00% | 23.71% |
| Макс. просадка | -92.18% | -59.96% |
| Current Drawdown | -90.81% | -54.77% |
Корреляция
Корреляция между TMF и EDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и EDV
С начала года, TMF показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -10.65% против -0.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и EDV
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и EDV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EDV в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.98% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.27% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и EDV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и EDV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.