PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.56%/yr vs -3.32%/yr for EDV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности TMF и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -16.56% против -3.32% соответственно.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between TMF and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.98

The correlation between TMF and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с ^TNXTMF с SPY
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Доходность на риск

TMF vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.58

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

0.90

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

-0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMF и EDV

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-59.96%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-12.54%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-26.99%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-55.03%

-33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-59.96%

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-54.45%

-37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-23.43%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

5.38%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и EDV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.06%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

9.65%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

14.64%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

21.63%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

19.81%

+24.11%

Сравнение комиссий TMF и EDV

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и EDV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TMF and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.32% vs -16.56% for TMF. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.32% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for TMF.

EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.15% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TMF tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for TMF and 0.05% for EDV.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор