Сравнение TMF с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TMF и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или EDV.
Корреляция
Корреляция между TMF и EDV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMF и EDV
Основные характеристики
TMF:
-0.28
EDV:
-0.05
TMF:
-0.11
EDV:
0.07
TMF:
0.99
EDV:
1.01
TMF:
-0.13
EDV:
-0.02
TMF:
-0.51
EDV:
-0.10
TMF:
23.12%
EDV:
10.71%
TMF:
42.63%
EDV:
20.70%
TMF:
-92.11%
EDV:
-59.96%
TMF:
-91.68%
EDV:
-55.05%
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -15.21% против -2.78% соответственно.
TMF
-2.42%
-8.64%
-17.13%
-11.25%
-38.06%
-15.21%
EDV
-1.16%
-4.17%
-6.63%
-0.79%
-14.68%
-2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и EDV
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMF и EDV
TMF
EDV
Сравнение TMF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и EDV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности EDV в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.34% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.80% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и EDV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и EDV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.