PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с EDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

TMF и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -15.81% против -2.99% соответственно.

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с ^TNXTMF с TTT
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Сравнение комиссий TMF и EDV

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

TMF vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.33

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.33

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.31

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.60

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.12

-0.26

Корреляция

Корреляция между TMF и EDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и EDV

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EDV в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TMF и EDV

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-59.96%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-13.84%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-55.03%

-33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-59.96%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-54.22%

-37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-23.14%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

7.26%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и EDV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.45%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

9.91%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

17.22%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

21.62%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

19.84%

+24.16%