Сравнение TMF с EDV
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs -3.43%/yr for EDV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.01%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности TMF и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -16.87% против -3.43% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
EDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -10.33%
- 10 лет*
- -3.43%
Сравнение доходности по годам TMF и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.13% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between TMF and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between TMF and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. EDV — Ранг доходности на риск
TMF
EDV
Сравнение TMF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и EDV
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -59.96% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.54% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -26.90% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -55.03% | -33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -59.96% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.11% | -53.60% | -38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -23.52% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 5.64% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и EDV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.41% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 9.88% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 14.26% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 21.57% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 19.79% | +24.07% |
Сравнение комиссий TMF и EDV
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и EDV
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности EDV в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.90% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TMF and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to EDV (3.41%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, EDV leads with -3.43% vs -16.87% for TMF. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.43% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
EDV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.09% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор