PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%2.92%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between PFFL and PFLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PFFL and PFLD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFF
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

PFFL vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.85

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.01

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.81

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

12.46

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PFLD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.17

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFLD

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-33.20%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-2.23%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-6.41%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-15.51%

-33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

0.00%

-38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-4.17%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.50%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFLD

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.84%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

2.26%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

3.39%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

7.50%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

13.38%

+41.97%

Сравнение комиссий PFFL и PFLD

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFLD

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and PFLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (3.83%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, PFLD leads with 1.04% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 1.04% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 5.60% for PFLD.

PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: UBS and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.45% for PFLD.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор