Сравнение PFFL с PFLD
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 0.94%/yr for PFLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 3.05%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 2.80% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
Correlation
The correlation between PFFL and PFLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between PFFL and PFLD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFL
PFLD
Сравнение PFFL c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.76 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 12.96 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PFLD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -33.20% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.23% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -6.41% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -15.51% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | 0.00% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -4.10% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.48% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PFLD
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.65% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 2.28% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 3.20% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 7.50% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 13.26% | +41.69% |
Сравнение комиссий PFFL и PFLD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PFLD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PFLD в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PFLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFLD's -33.20%.
On 5-year performance, PFLD leads with 0.94% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 0.94% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.45% for PFLD.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: UBS and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.45% for PFLD.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор