PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAM Low Duration Preferred and Income Securities E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Advisors Asset Management

Дата выпуска

19 нояб. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFLD составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFLD с PFFV PFLD с PFFD PFLD с PFF PFLD с SPHD PFLD с SPDV PFLD с DIVO PFLD с RNP PFLD с SPHY PFLD с SPYG PFLD с PSK
Популярные сравнения:
PFLD с PFFV PFLD с PFFD PFLD с PFF PFLD с SPHD PFLD с SPDV PFLD с DIVO PFLD с RNP PFLD с SPHY PFLD с SPYG PFLD с PSK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93%
9.66%
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A показал доход в 5.33% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев.


PFLD

С начала года

5.33%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

0.93%

1 год

4.75%

5 лет

1.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.72%0.95%0.28%-1.13%2.27%0.00%0.28%0.62%1.57%0.38%0.24%5.33%
20237.22%0.17%-4.03%0.01%-2.03%3.01%1.59%-0.31%-0.33%-3.16%4.85%1.45%8.16%
2022-1.83%-2.12%0.08%-3.72%0.92%-2.59%3.31%-2.85%-3.40%-2.15%3.26%-2.12%-12.73%
2021-0.70%0.00%2.12%0.81%0.23%1.31%0.11%-0.06%-0.04%0.43%-1.23%1.47%4.50%
20201.32%-3.36%-12.90%10.19%1.75%-0.51%3.42%1.84%-0.46%0.05%3.45%2.06%5.34%
2019-0.07%1.11%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFLD составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.052.07
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.512.76
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.39
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.933.05
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6113.27
PFLD
^GSPC

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
2.07
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.57$1.48$1.19$1.14$1.20$0.21

Дивидендный доход

7.61%7.09%5.76%4.53%4.79%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$0.12$0.00$1.30
2023$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.13$0.13$0.12$0.27$1.48
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.07$0.07$0.11$0.15$1.19
2021$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.09$0.03$0.08$0.10$0.10$1.14
2020$0.00$0.08$0.13$0.11$0.08$0.09$0.12$0.09$0.10$0.10$0.11$0.20$1.20
2019$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.12%
-1.91%
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.2%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.190
-15.51%8 нояб. 2021 г.3744 мая 2023 г.34011 сент. 2024 г.714
-2.12%11 нояб. 2024 г.3023 дек. 2024 г.
-1.61%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.2910 мар. 2021 г.32
-1.38%4 янв. 2021 г.712 янв. 2021 г.419 янв. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12%
3.82%
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab