AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) показал доход в 0.25% с начала года и 1.72% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PFLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.2%.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A: годовая альфа составляет -1.82%, бета — 0.34, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 21.11.2019.

• Этот ETF участвовал в 45.55% снижения S&P 500 Index, но только в 25.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PFLD составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PFLD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.