PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 1.04%/yr vs 8.17%/yr for SPDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и SPDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%2.36%

Correlation

The correlation between PFLD and SPDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.41

The correlation between PFLD and SPDV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFLD и SPDV

Секторы
PFLD
SPDV

Коммунальные услуги

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Энергетика

-

12.3%

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

8.7%

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
SPDV
5.8%

Сырьевые материалы

PFLD

-

SPDV
5.1%

Коммуникационные услуги

PFLD

-

SPDV
7.8%

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

SPDV
13.5%

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

SPDV
9.1%

Энергетика

PFLD

-

SPDV
12.3%

Финансовые услуги

PFLD

-

SPDV
9.2%

Здравоохранение

PFLD

-

SPDV
9.7%

Промышленность

PFLD

-

SPDV
7.8%

Недвижимость

PFLD

-

SPDV
8.7%

Технологии

PFLD

-

SPDV
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHDPFLD с SPYG
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV

Доходность на риск

PFLD vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.26

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.35

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.74

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.66

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPDV

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-43.81%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-5.80%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-18.62%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-21.31%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.57%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.01%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPDV

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.76%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.16%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

12.18%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

16.30%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

20.31%

-6.93%

Сравнение комиссий PFLD и SPDV

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPDV

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPDV в 3.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and SPDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 1.04% for PFLD. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.31% for SPDV.

PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPDV is Dividend. PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор