Сравнение PFLD с SPDV
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 0.84%/yr vs 10.22%/yr for SPDV. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и SPDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 19.31%.
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
SPDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.13M | $1.23M | |
| $889.89K | $610.42K | $418.85K |
Сравнение доходности по годам PFLD и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.98% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 19.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 1.61% |
Correlation
The correlation between PFLD and SPDV is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between PFLD and SPDV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. SPDV — Ранг доходности на риск
PFLD
SPDV
Сравнение PFLD c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.87 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 14.62 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и SPDV
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -43.81% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -5.80% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -18.62% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -21.31% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.54% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.46% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.93% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и SPDV
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.65%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.85% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 8.42% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 12.21% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.14% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 20.19% | -6.99% |
Сравнение комиссий PFLD и SPDV
PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и SPDV
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SPDV в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.43% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.23% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and SPDV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.85%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs SPDV's -43.81%.
On 5-year performance, SPDV leads with 10.22% vs 0.84% for PFLD. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 10.22% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.23% for SPDV.
PFLD is categorized as Preferred Stock, while SPDV is Dividend. PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.29% for SPDV.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и SPDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор