PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с SPDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и SPDV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
38.76%
PFLD
SPDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.46

SPDV:

0.31

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.67

SPDV:

0.55

Коэф-т Омега

PFLD:

1.09

SPDV:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.45

SPDV:

0.29

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.83

SPDV:

1.15

Индекс Язвы

PFLD:

1.58%

SPDV:

4.78%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

SPDV:

17.59%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

SPDV:

-43.81%

Текущая просадка

PFLD:

-3.61%

SPDV:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у SPDV с доходностью -5.48%.


PFLD

С начала года

-1.16%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-2.44%

1 год

1.67%

5 лет

3.46%

10 лет

N/A

SPDV

С начала года

-5.48%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-7.25%

1 год

4.52%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и SPDV

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и SPDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.46
SPDV: 0.31
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.67
SPDV: 0.55
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.09
SPDV: 1.07
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.45
SPDV: 0.29
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.83
SPDV: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SPDV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.31
PFLD
SPDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPDV

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SPDV в 3.93%


TTM20242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
7.30%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.93%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPDV

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-12.05%
PFLD
SPDV

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPDV

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
12.42%
PFLD
SPDV