PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

PFLD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с SPHDPFLD с PSKPFLD с SPYG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий PFLD и DIVO

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.36

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.99

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.92

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

9.07

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между PFLD и DIVO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и DIVO

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и DIVO

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-30.04%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-9.21%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-13.72%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.96%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.62%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и DIVO

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.58%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

7.01%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

13.13%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

11.93%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.93%

-1.39%