PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и DIVO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
72.18%
PFLD
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.93%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и DIVO

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.63
PFLD
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и DIVO

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и DIVO

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-6.28%
PFLD
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и DIVO

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
10.11%
PFLD
DIVO