PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PFLD is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 1.02%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%2.66%

Correlation

The correlation between PFLD and DIVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.40

The correlation between PFLD and DIVO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFLD и DIVO

Секторы
PFLD
DIVO

Коммунальные услуги

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

30.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
DIVO
2.0%

Сырьевые материалы

PFLD

-

DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

PFLD

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

DIVO
6.9%

Энергетика

PFLD

-

DIVO
6.8%

Финансовые услуги

PFLD

-

DIVO
30.3%

Здравоохранение

PFLD

-

DIVO
6.7%

Промышленность

PFLD

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

PFLD

-

DIVO

-

Технологии

PFLD

-

DIVO
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с PSKPFLD с SPHDPFLD с SPYG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

PFLD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.21

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.27

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.35

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

12.08

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PFLD и DIVO

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-30.04%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-5.95%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-12.12%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-13.72%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.61%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.64%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и DIVO

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.83%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.17%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.95%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

9.03%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

11.94%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

14.84%

-1.47%

Сравнение комиссий PFLD и DIVO

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и DIVO

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and DIVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to PFLD (0.83%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 1.02% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.60% for PFLD.

PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор