PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFLD с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFFV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
27.70%
PFLD
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.46

PFFV:

1.12

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.67

PFFV:

1.64

Коэф-т Омега

PFLD:

1.08

PFFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.46

PFFV:

1.70

Коэф-т Мартина

PFLD:

2.30

PFFV:

6.93

Индекс Язвы

PFLD:

1.02%

PFFV:

1.02%

Дневная вол-ть

PFLD:

5.17%

PFFV:

6.32%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

PFLD:

-2.45%

PFFV:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 1.16%.


PFLD

С начала года

0.03%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.22%

1 год

2.70%

5 лет

6.45%

10 лет

N/A

PFFV

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

1.70%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PFFV

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PFLD: 0.46
PFFV: 1.12
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PFLD: 0.67
PFFV: 1.64
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFLD: 1.08
PFFV: 1.21
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PFLD: 0.46
PFFV: 1.70
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PFLD: 2.30
PFFV: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.12
PFLD
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFFV

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PFFV в 8.02%


TTM202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
7.21%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.45%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFFV

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.45%
-1.80%
PFLD
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFFV

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 1.13% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13%
1.15%
PFLD
PFFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab