PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFFV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
26.17%
PFLD
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

PFFV:

0.98

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

PFFV:

1.40

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

PFFV:

1.19

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

PFFV:

1.15

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

PFFV:

4.72

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

PFFV:

1.48%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

PFFV:

7.14%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

PFFV:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.05%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PFFV

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
PFFV: 0.98
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
PFFV: 1.40
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
PFFV: 1.19
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
PFFV: 1.15
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
PFFV: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.98
PFLD
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFFV

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности PFFV в 7.54%


TTM202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.17%6.60%5.15%2.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFFV

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-2.97%
PFLD
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFFV

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 4.02% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
3.89%
PFLD
PFFV