PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PFLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPYG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PFLD и SPHD

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PFLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.25

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

0.80

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.44

Корреляция

Корреляция между PFLD и SPHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPHD

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPHD

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-41.39%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-11.33%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-19.50%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.48%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.70%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.53%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPHD

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.15%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

7.86%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

14.46%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

14.20%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.65%

-4.11%