Сравнение PFLD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PFLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLD или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 24.64%.
PFLD
6.51%
-0.14%
2.88%
10.05%
2.27%
N/A
SPHD
24.64%
1.23%
17.34%
33.64%
8.06%
8.95%
Основные характеристики
| PFLD | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 5.16% | 11.21% |
| Макс. просадка | -33.20% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.03% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и SPHD
PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между PFLD и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и SPHD
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SPHD в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 7.48% | 7.09% | 5.76% | 4.53% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.28% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и SPHD
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и SPHD
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.14%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.