PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и SPHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
38.68%
PFLD
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.46

SPHD:

0.92

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.67

SPHD:

1.31

Коэф-т Омега

PFLD:

1.09

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.45

SPHD:

0.99

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.83

SPHD:

3.64

Индекс Язвы

PFLD:

1.58%

SPHD:

3.63%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

SPHD:

14.36%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

PFLD:

-3.61%

SPHD:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.82%.


PFLD

С начала года

-1.16%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-2.44%

1 год

1.67%

5 лет

3.46%

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.18%

5 лет

13.06%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и SPHD

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.46
SPHD: 0.92
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.67
SPHD: 1.31
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.09
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.45
SPHD: 0.99
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.83
SPHD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.92
PFLD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPHD

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SPHD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
7.30%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPHD

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-7.15%
PFLD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPHD

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
9.75%
PFLD
SPHD