PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
0.02%
PFLD
PSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

PSK:

0.06

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

PSK:

0.15

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

PSK:

1.02

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

PSK:

0.05

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

PSK:

0.14

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

PSK:

3.88%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

PSK:

9.49%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PSK:

-30.10%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

PSK:

-9.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFLD показывает доходность -1.51%, а PSK немного ниже – -1.52%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.52%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PSK

И PFLD, и PSK имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
PSK: 0.06
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
PSK: 0.15
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
PSK: 1.02
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
PSK: 0.05
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
PSK: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.06
PFLD
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PSK

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что сопоставимо с доходностью PSK в 6.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PSK

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-9.31%
PFLD
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PSK

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеют волатильность 4.02% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
4.01%
PFLD
PSK