Сравнение PFLD с PSK
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock funds - PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 0.84%/yr vs -1.30%/yr for PSK. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%.
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.13M | $1.23M | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PFLD и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.98% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 1.44% |
Correlation
The correlation between PFLD and PSK is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PFLD and PSK has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. PSK — Ранг доходности на риск
PFLD
PSK
Сравнение PFLD c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.12 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | -0.21 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и PSK
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -30.10% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -5.50% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -10.30% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -22.23% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.65% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.00% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.09% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и PSK
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.65%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.12% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.29% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 5.86% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.76% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 11.88% | +1.32% |
Сравнение комиссий PFLD и PSK
И PFLD, и PSK имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и PSK
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PSK в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.43% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and PSK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSK has higher volatility (1.12%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs PSK's -30.10%.
On 5-year performance, PFLD leads with 0.84% vs -1.30% for PSK. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 0.84% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD and PSK have the same expense ratio: 0.45% per year.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.43% for PFLD.
PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор