PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFLD с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFFD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58%
0.63%
PFLD
PFFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

1.06

PFFD:

0.58

Коэф-т Сортино

PFLD:

1.56

PFFD:

0.87

Коэф-т Омега

PFLD:

1.20

PFFD:

1.10

Коэф-т Кальмара

PFLD:

1.09

PFFD:

0.36

Коэф-т Мартина

PFLD:

5.72

PFFD:

2.05

Индекс Язвы

PFLD:

0.98%

PFFD:

2.55%

Дневная вол-ть

PFLD:

5.28%

PFFD:

9.09%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

PFLD:

-0.56%

PFFD:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 1.70%.


PFLD

С начала года

1.46%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.58%

1 год

4.42%

5 лет

2.02%

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.35%

5 лет

1.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PFFD

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.060.58
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.560.87
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.10
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.36
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.722.05
PFLD
PFFD

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06
0.58
PFLD
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFFD

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PFFD в 6.34%


TTM20242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
7.03%7.09%7.09%5.76%4.53%4.79%0.82%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.34%6.43%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFFD

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.56%
-7.21%
PFLD
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFFD

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.20%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20%
2.53%
PFLD
PFFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab