PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и PFFD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.


PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий PFLD и PFFD

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Доходность на риск

PFLD vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLDPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.41

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.57

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

1.67

+0.29

PFLD vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLDPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFFD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFFD

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PFFD в 6.53%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFFD

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLDPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-30.93%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-5.97%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-24.45%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.97%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.64%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.06%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFFD

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLDPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.95%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

5.59%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

8.41%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

10.95%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

12.84%

+0.70%