PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
3.61%
PFLD
PFFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

PFFD:

0.21

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

PFFD:

0.37

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

PFFD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

PFFD:

0.15

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

PFFD:

0.57

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

PFFD:

3.61%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

PFFD:

9.69%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

PFFD:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -2.23%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PFFD

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
PFFD: 0.21
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
PFFD: 0.37
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
PFFD: 1.04
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
PFFD: 0.15
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
PFFD: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.21
PFLD
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFFD

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PFFD в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFFD

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-10.80%
PFLD
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFFD

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
4.92%
PFLD
PFFD