PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
9.74%
PFLD
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

PFF:

0.81

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и PFF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%
График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
PFF: 0.48
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.29
PFLD
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.32%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-6.84%
PFLD
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
5.36%
PFLD
PFF