Сравнение PFFL с MVRL
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.87%/yr vs -8.32%/yr for MVRL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -3.14%.
PFFL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.23% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Correlation
The correlation between PFFL and MVRL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
PFFL
MVRL
Сравнение PFFL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MVRL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -60.25% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -20.93% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -32.20% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -60.25% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -38.62% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -31.81% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.56% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.77%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 6.35% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 20.28% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 27.25% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 36.56% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 37.63% | +17.70% |
Сравнение комиссий PFFL и MVRL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MVRL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности MVRL в 20.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.42% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MVRL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (6.35%) compared to PFFL (3.77%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, PFFL leads with -5.87% vs -8.32% for MVRL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFL has performed better with a -5.87% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 12.42% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MVRL is REIT. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for MVRL.
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор