Сравнение PFFL с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
PFFL и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и MVRL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
PFFL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
PFFL
MVRL
Сравнение PFFL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и MVRL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MVRL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MVRL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -60.25% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -22.85% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -60.25% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -40.07% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -31.68% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 7.99% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.40% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 19.98% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 35.61% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 36.54% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 37.93% | +18.01% |