PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с EQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX).

MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MVRL и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVRL и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
EQIX
Equinix, Inc.		30.70%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 30.70%.

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—

EQIX

1 день
1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
30.17%
1 год
24.74%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPIMVRL с SCHD
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

MVRL vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.37

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.27

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

2.26

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между MVRL и EQIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и EQIX

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности EQIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.		1.93%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и EQIX

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и EQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVRLEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-99.44%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-19.63%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-41.77%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

0.00%

-40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-53.01%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

11.07%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и EQIX

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVRLEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

4.85%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

17.98%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

28.01%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

27.75%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

27.11%

+10.82%