PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и EQIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MVRL и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
32.54%
MVRL
EQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.01

EQIX:

0.45

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.25

EQIX:

0.85

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

EQIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.01

EQIX:

0.50

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.06

EQIX:

1.63

Индекс Язвы

MVRL:

8.61%

EQIX:

7.55%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.22%

EQIX:

27.55%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

MVRL:

-46.84%

EQIX:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -10.65%.


MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-9.04%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.01
EQIX: 0.45
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.25
EQIX: 0.85
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.03
EQIX: 1.11
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.01
EQIX: 0.50
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.06
EQIX: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.45
MVRL
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и EQIX

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности EQIX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и EQIX

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.84%
-14.47%
MVRL
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и EQIX

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
12.51%
MVRL
EQIX