PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVRL с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с EQIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX).

MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или EQIX.

Корреляция

Корреляция между MVRL и EQIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.01

EQIX:

0.50

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.23

EQIX:

0.75

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

EQIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.00

EQIX:

0.43

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.01

EQIX:

1.35

Индекс Язвы

MVRL:

9.25%

EQIX:

7.89%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.09%

EQIX:

24.23%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

MVRL:

-43.26%

EQIX:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -6.44%.

MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EQIX

С начала года

-6.44%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-3.01%

1 год

11.98%

3 года

12.44%

5 лет

7.84%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Equinix, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и EQIX

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности EQIX в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.		1.99%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и EQIX

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и EQIX

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...