PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MVRL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
69.47%
MVRL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.25

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

MVRL:

8.61%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.22%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MVRL:

-46.84%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-9.04%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и SCHD

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.25
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.18
MVRL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и SCHD

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и SCHD

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.84%
-11.47%
MVRL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и SCHD

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
11.20%
MVRL
SCHD