PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с ALTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и ALTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MVRL и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
45.41%
MVRL
ALTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.04

ALTY:

0.94

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.28

ALTY:

1.34

Коэф-т Омега

MVRL:

1.04

ALTY:

1.19

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.02

ALTY:

1.01

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.16

ALTY:

5.08

Индекс Язвы

MVRL:

8.55%

ALTY:

2.00%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.19%

ALTY:

10.84%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

ALTY:

-51.47%

Текущая просадка

MVRL:

-47.77%

ALTY:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 0.22%.


MVRL

С начала года

-5.82%

1 месяц

-13.77%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALTY

С начала года

0.22%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

0.09%

1 год

9.87%

5 лет

12.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и ALTY

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии ALTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ALTY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и ALTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ALTY
Ранг риск-скорректированной доходности ALTY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.04
ALTY: 0.94
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.28
ALTY: 1.34
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MVRL: 1.04
ALTY: 1.19
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.02
ALTY: 1.01
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.16
ALTY: 5.08

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.94
MVRL
ALTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и ALTY

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности ALTY в 8.19%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.96%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
8.19%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и ALTY

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и ALTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-4.20%
MVRL
ALTY

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и ALTY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.00%
7.99%
MVRL
ALTY