PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MVRL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
89.71%
MVRL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.25

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.01

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.06

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MVRL:

8.61%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.22%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MVRL:

-46.84%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-9.04%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и SPY

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.25
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.06
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.51
MVRL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и SPY

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и SPY

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.84%
-9.89%
MVRL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и SPY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
15.12%
MVRL
SPY