PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVRL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MVRL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или SPY.

Корреляция

Корреляция между MVRL и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.01

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.23

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.00

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.01

SPY:

2.81

Индекс Язвы

MVRL:

9.25%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.09%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MVRL:

-43.26%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.80%.

MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MVRL и SPY

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и SPY

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и SPY

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и SPY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...