Сравнение MVRL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MVRL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и SPY
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MVRL vs. SPY — Ранг доходности на риск
MVRL
SPY
Сравнение MVRL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.27 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и SPY
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и SPY
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -55.19% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.05% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -24.50% | -35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.53% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.09% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.54% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и SPY
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.35% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.50% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 19.06% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.06% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 17.92% | +20.01% |