- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2020 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- MVIS US Mortgage REITs Index (150%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Активы под управлением
- $12M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $56.91K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции MVRL — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $694.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) показал доход в -1.38% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MVRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MVRL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | -1.38% | -7.14% | 10.70% | -7.96% | 5.04% | -4.26% | 1.37% | -1.38% | ||||
| 2025 | 6.83% | 7.68% | -6.88% | -7.44% | -2.00% | 5.79% | 1.36% | 7.59% | -3.21% | -0.69% | 6.52% | 0.17% | 14.96% |
| 2024 | -6.75% | -1.27% | 5.91% | -8.57% | 5.82% | 0.20% | 9.27% | 2.69% | 1.82% | -7.49% | 3.05% | -6.23% | -3.45% |
| 2023 | 23.44% | -12.27% | -14.94% | 2.24% | -5.19% | 18.16% | 6.61% | -2.89% | -7.87% | -17.18% | 21.30% | 11.10% | 12.30% |
| 2022 | -3.12% | -9.79% | 5.48% | -13.44% | 4.37% | -16.92% | 21.53% | -11.67% | -34.94% | 19.79% | 12.25% | -11.35% | -42.41% |
| 2021 | -2.05% | 13.46% | 7.98% | 5.94% | 0.30% | 2.57% | -4.95% | 3.25% | -2.83% | 5.63% | -9.35% | 1.90% | 21.71% |
Метрики бенчмарка
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN has an annualized alpha of -9.39%, beta of 1.39, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.
- This ETF participated in 177.40% of S&P 500 Index downside but only 144.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.39%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 144.84%
- Участие в снижении
- 177.40%
Комиссия
Комиссия MVRL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVRL имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.50 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.58 | -9.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.87 | $3.05 | $3.65 | $5.29 | $5.36 | $2.26 |
Дивидендный доход | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.50 | $0.09 | $0.10 | $0.51 | $0.10 | $0.39 | $0.00 | $1.76 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.51 | $0.12 | $0.53 | $0.13 | $0.10 | $0.45 | $0.08 | $0.17 | $0.42 | $0.11 | $0.17 | $2.87 |
| 2024 | $0.57 | $0.08 | $0.06 | $0.57 | $0.14 | $0.05 | $0.56 | $0.11 | $0.14 | $0.46 | $0.14 | $0.15 | $3.05 |
| 2023 | $0.79 | $0.11 | $0.07 | $0.68 | $0.15 | $0.13 | $0.60 | $0.14 | $0.11 | $0.67 | $0.11 | $0.09 | $3.65 |
| 2022 | $1.21 | $0.14 | $0.11 | $0.97 | $0.38 | $0.15 | $0.84 | $0.24 | $0.14 | $0.81 | $0.18 | $0.11 | $5.29 |
| 2021 | $0.98 | $0.11 | $0.09 | $1.00 | $0.28 | $0.17 | $1.03 | $0.03 | $0.16 | $1.05 | $0.29 | $0.18 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN показал максимальную просадку в 60.25%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN составляет 37.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.25%окт. 2023 г. | 2y 4mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | — |
-23.12%июль 2020 г. | 1mo | 4mo 3d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-9.66%май 2021 г. | 8d | 20d | 28dмай 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-5.93%нояб. 2020 г. | 5d | 4d | 9dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-5.86%нояб. 2020 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MVRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -56.78% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -9.10% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -18.90% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -25.43% | -34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -0.17% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -10.69% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.14% | +6.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVRL
Добавьте ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVRL