- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2020 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- MVIS US Mortgage REITs Index (150%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) снизился на 2.8% с начала года. Текущая цена акции MVRL — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $632.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) показал доход в -2.82% с начала года и 11.67% за последние 12 месяцев.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MVRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MVRL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | -1.38% | -7.14% | 10.70% | -7.96% | 0.46% | -2.82% | ||||||
| 2025 | 6.83% | 7.68% | -6.88% | -7.44% | -2.00% | 5.79% | 1.36% | 7.59% | -3.21% | -0.69% | 6.52% | 0.17% | 14.96% |
| 2024 | -6.75% | -1.27% | 5.91% | -8.57% | 5.82% | 0.20% | 9.27% | 2.69% | 1.82% | -7.49% | 3.05% | -6.23% | -3.45% |
| 2023 | 23.44% | -12.27% | -14.94% | 2.24% | -5.19% | 18.16% | 6.61% | -2.89% | -7.87% | -17.18% | 21.30% | 11.10% | 12.30% |
| 2022 | -3.12% | -9.79% | 5.48% | -13.44% | 4.37% | -16.92% | 21.53% | -11.67% | -34.94% | 19.79% | 12.25% | -11.35% | -42.41% |
| 2021 | -2.05% | 13.46% | 7.98% | 5.94% | 0.30% | 2.57% | -4.95% | 3.25% | -2.83% | 5.63% | -9.35% | 1.90% | 21.71% |
Метрики бенчмарка
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN has an annualized alpha of -8.90%, beta of 1.39, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.
- This ETF participated in 173.66% of S&P 500 Index downside but only 147.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.90%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 147.24%
- Участие в снижении
- 173.66%
Комиссия
Комиссия MVRL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVRL имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.46 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 10.92 | -9.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.87 | $3.05 | $3.65 | $5.29 | $5.36 | $2.26 |
Дивидендный доход | 20.90% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.50 | $0.09 | $0.10 | $0.51 | $0.10 | $1.37 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.51 | $0.12 | $0.53 | $0.13 | $0.10 | $0.45 | $0.08 | $0.17 | $0.42 | $0.11 | $0.17 | $2.87 |
| 2024 | $0.57 | $0.08 | $0.06 | $0.57 | $0.14 | $0.05 | $0.56 | $0.11 | $0.14 | $0.46 | $0.14 | $0.15 | $3.05 |
| 2023 | $0.79 | $0.11 | $0.07 | $0.68 | $0.15 | $0.13 | $0.60 | $0.14 | $0.11 | $0.67 | $0.11 | $0.09 | $3.65 |
| 2022 | $1.21 | $0.14 | $0.11 | $0.97 | $0.38 | $0.15 | $0.84 | $0.24 | $0.14 | $0.81 | $0.18 | $0.11 | $5.29 |
| 2021 | $0.98 | $0.11 | $0.09 | $1.00 | $0.28 | $0.17 | $1.03 | $0.03 | $0.16 | $1.05 | $0.29 | $0.18 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN показал максимальную просадку в 60.25%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN составляет 38.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.25%окт. 2023 г. | 2y 4mo | — | 5y 15dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.12%июль 2020 г. | 1mo | 4mo 3d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.66%май 2021 г. | 8d | 20d | 28dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.93%нояб. 2020 г. | 5d | 4d | 9dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.86%нояб. 2020 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MVRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -56.78% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -9.10% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -18.90% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -25.43% | -34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.42% | -3.21% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -10.71% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 2.04% | +6.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVRL
Добавьте ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVRL