PortfoliosLab logo
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

UBS

Дата выпуска

2 июн. 2020 г.

Категория

REIT, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1.5x

Отслеживаемый индекс

MVIS US Mortgage REITs Index (150%)

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия MVRL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) показал доход в 2.33% с начала года и -0.40% за последние 12 месяцев.


MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.83%7.67%-6.88%-7.44%3.22%2.33%
2024-6.75%-1.27%5.91%-8.57%5.82%0.20%9.27%2.69%1.82%-7.49%3.04%-6.23%-3.47%
202323.44%-12.27%-14.93%2.24%-5.20%18.16%6.61%-2.89%-7.87%-17.18%21.30%11.10%12.30%
2022-3.12%-9.79%5.48%-13.44%4.37%-16.92%21.53%-11.67%-34.94%19.79%12.25%-11.35%-42.41%
2021-2.05%13.46%7.98%5.94%0.30%2.57%-4.95%3.86%-2.83%5.64%-9.35%1.90%22.45%
20205.21%7.53%3.41%-2.07%-0.86%27.25%9.26%57.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MVRL составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$2.99$3.05$3.65$5.29$5.64$2.26

Дивидендный доход

20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.51$0.12$0.53$0.13$1.38
2024$0.57$0.08$0.06$0.57$0.14$0.05$0.56$0.11$0.14$0.46$0.14$0.15$3.05
2023$0.79$0.11$0.07$0.68$0.15$0.13$0.60$0.14$0.11$0.67$0.11$0.09$3.65
2022$1.21$0.14$0.11$0.97$0.38$0.15$0.84$0.24$0.14$0.81$0.18$0.11$5.29
2021$0.98$0.11$0.09$1.00$0.28$0.17$1.03$0.31$0.16$1.05$0.29$0.18$5.64
2020$0.80$0.18$0.13$0.81$0.21$0.14$2.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN показал максимальную просадку в 60.01%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN составляет 43.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.01%10 июн. 2021 г.59925 окт. 2023 г.
-23.12%9 июн. 2020 г.219 июл. 2020 г.869 нояб. 2020 г.107
-9.66%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.20
-5.93%25 нояб. 2020 г.330 нояб. 2020 г.44 дек. 2020 г.7
-5.86%11 нояб. 2020 г.212 нояб. 2020 г.216 нояб. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...