PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVRL и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.


MVRL

1 день
0.30%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-7.61%
С начала года
-1.38%
1 год
5.14%
3 года*
4.17%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
Всё время*
6.01%

BDCX

1 день
-2.71%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
-7.51%
1 год
-15.35%
3 года*
0.95%
5 лет*
2.66%
10 лет*
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$55.22K$48.30K$41.63K
$54.79K$56.91K$79.76K

Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
-1.38%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%66.40%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-7.51%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%

Correlation

The correlation between MVRL and BDCX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MVRL and BDCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Доходность на риск

MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVRLBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.58

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-1.00

+1.62

MVRL vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVRL и BDCX

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVRLBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-34.96%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-26.35%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-33.39%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-34.96%

-24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.51%

-24.83%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-10.53%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

15.38%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и BDCX

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVRLBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

8.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

22.99%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

28.82%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

26.79%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

26.93%

+10.56%

Сравнение комиссий MVRL и BDCX

И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и BDCX

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что сопоставимо с доходностью BDCX в 20.89%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.89%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
20.70%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы


MVRL and BDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (10.11%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BDCX leads with 2.66% vs -7.05% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.66% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVRL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.

BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 20.70% for MVRL.

MVRL is categorized as REIT, while BDCX is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор