PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVRL с BDCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и BDCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MVRL и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
114.05%
MVRL
BDCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.18

BDCX:

-0.20

Коэф-т Сортино

MVRL:

-0.05

BDCX:

-0.11

Коэф-т Омега

MVRL:

0.99

BDCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.10

BDCX:

-0.22

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.75

BDCX:

-0.89

Индекс Язвы

MVRL:

6.92%

BDCX:

5.11%

Дневная вол-ть

MVRL:

28.86%

BDCX:

23.00%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

BDCX:

-34.97%

Текущая просадка

MVRL:

-48.66%

BDCX:

-20.49%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -12.36%.


MVRL

С начала года

-7.42%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-13.81%

1 год

-4.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDCX

С начала года

-12.36%

1 месяц

-14.28%

6 месяцев

-8.13%

1 год

-3.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и BDCX

И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.


MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и BDCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MVRL: -0.18
BDCX: -0.20
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MVRL: -0.05
BDCX: -0.11
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 0.99
BDCX: 0.98
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MVRL: -0.10
BDCX: -0.22
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MVRL: -0.75
BDCX: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.20
MVRL
BDCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и BDCX

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что больше доходности BDCX в 16.89%


TTM20242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.70%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
16.89%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и BDCX

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.66%
-20.49%
MVRL
BDCX

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 12.51%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
15.41%
MVRL
BDCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab