Сравнение MVRL с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
MVRL и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и BDCX
И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCX
Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.79 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -1.02 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.80 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.60 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.79 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и BDCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что меньше доходности BDCX в 22.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -30.46% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -30.97% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.61% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 15.30% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 9.60% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.85% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 32.17% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 25.99% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 26.63% | +11.30% |