Сравнение MVRL с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
MVRL и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -4.13% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.15% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -13.15%.
MVRL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и BDCX
И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCX
Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.72 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | -0.90 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.77 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.54 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.72 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и BDCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%, что меньше доходности BDCX в 22.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.50% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.13% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -30.46% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.25% | -29.41% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.63% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 15.32% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 9.65% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 20.87% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 32.23% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 26.00% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 26.64% | +11.28% |