Сравнение MVRL с BDCX
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -5.73%/yr vs 3.43%/yr for BDCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -5.28%.
MVRL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 4.46% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between MVRL and BDCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MVRL and BDCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCX
Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.61 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.98 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -30.46% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -33.39% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -34.96% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -23.02% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -10.39% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 19.00% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 22.77% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 28.20% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 26.67% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 26.88% | +10.63% |
Сравнение комиссий MVRL и BDCX
И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что меньше доходности BDCX в 20.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 19.54% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and BDCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (8.33%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, BDCX leads with 3.43% vs -5.73% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 3.43% return vs -5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVRL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 19.54% for MVRL.
MVRL is categorized as REIT, while BDCX is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор