Сравнение MVRL с BDCX
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -7.05%/yr vs 2.66%/yr for BDCX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
MVRL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $54.79K | $56.91K | $79.76K |
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -1.38% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between MVRL and BDCX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MVRL and BDCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCX
Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.58 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.00 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -26.35% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -33.39% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -34.96% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -24.83% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -10.53% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 15.38% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.88% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 22.99% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 28.82% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 26.79% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 26.93% | +10.56% |
Сравнение комиссий MVRL и BDCX
И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что сопоставимо с доходностью BDCX в 20.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and BDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (10.11%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, BDCX leads with 2.66% vs -7.05% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.66% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVRL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 20.70% for MVRL.
MVRL is categorized as REIT, while BDCX is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор