Сравнение MVRL с BDCX
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 2.16%/yr for BDCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.12%.
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Correlation
The correlation between MVRL and BDCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MVRL and BDCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MVRL
BDCX
Сравнение MVRL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.47 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.84 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.53 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BDCX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -30.46% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -33.39% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.96% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.62% | -26.14% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -10.08% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 17.20% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.35%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.67% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 22.74% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 27.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 26.56% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 26.94% | +10.69% |
Сравнение комиссий MVRL и BDCX
И MVRL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BDCX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности BDCX в 19.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and BDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.67%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, BDCX leads with 2.16% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.16% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVRL and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 19.69% for BDCX.
MVRL is categorized as REIT, while BDCX is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор