Сравнение MVRL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
MVRL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или MLPR.
Основные характеристики
| MVRL | MLPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.63% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 20.48% | 30.62% |
| Дох-ть за 3 года | -16.15% | 31.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 30.94% | 21.08% |
| Макс. просадка | -60.01% | -48.98% |
| Текущая просадка | -42.19% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между MVRL и MLPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и MLPR
С начала года, MVRL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и MLPR
И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и MLPR
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности MLPR в 10.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 17.60% | 18.70% | 25.22% | 12.97% | 5.64% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 10.13% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и MLPR
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.06%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.