Сравнение MVRL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
MVRL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и MLPR
И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVRL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
MVRL
MLPR
Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.35 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.08 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и MLPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и MLPR
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности MLPR в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и MLPR
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -48.98% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -24.45% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -28.66% | -31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.45% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.09% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 10.54% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и MLPR
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.06% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 14.14% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 28.07% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 29.60% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 34.00% | +3.93% |