PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и MLPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
293.58%
MVRL
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.01

MLPR:

0.57

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.25

MLPR:

0.92

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

MLPR:

1.13

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.01

MLPR:

0.73

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.06

MLPR:

2.82

Индекс Язвы

MVRL:

8.61%

MLPR:

6.32%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.22%

MLPR:

31.15%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

MVRL:

-46.84%

MLPR:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.17%.


MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-9.04%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и MLPR

И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.01
MLPR: 0.57
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.25
MLPR: 0.92
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.03
MLPR: 1.13
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.01
MLPR: 0.73
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.06
MLPR: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.57
MVRL
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MLPR

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности MLPR в 10.25%


TTM20242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MLPR

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.84%
-11.90%
MVRL
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MLPR

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
20.66%
MVRL
MLPR