PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVRL с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с MLPR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

MVRL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или MLPR.

Корреляция

Корреляция между MVRL и MLPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.01

MLPR:

0.58

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.23

MLPR:

0.96

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

MLPR:

1.13

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.00

MLPR:

0.78

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.01

MLPR:

2.63

Индекс Язвы

MVRL:

9.25%

MLPR:

7.21%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.09%

MLPR:

31.56%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

MVRL:

-43.26%

MLPR:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 7.81%.

MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

7.81%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.86%

1 год

18.10%

3 года

28.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Сравнение комиссий MVRL и MLPR

И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MLPR

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности MLPR в 10.09%

TTM20242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		10.09%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MLPR

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MLPR

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...