PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и MLPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.61%
4.26%
MVRL
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.29

MLPR:

1.32

Коэф-т Сортино

MVRL:

-0.21

MLPR:

1.88

Коэф-т Омега

MVRL:

0.97

MLPR:

1.23

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.16

MLPR:

2.24

Коэф-т Мартина

MVRL:

-1.14

MLPR:

6.68

Индекс Язвы

MVRL:

7.36%

MLPR:

4.54%

Дневная вол-ть

MVRL:

28.87%

MLPR:

22.96%

Макс. просадка

MVRL:

-60.00%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

MVRL:

-45.86%

MLPR:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 30.75%.


MVRL

С начала года

-5.77%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

1.54%

1 год

-5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

30.75%

1 месяц

-10.85%

6 месяцев

4.59%

1 год

30.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и MLPR

И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.291.32
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.211.88
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.23
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.162.24
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.146.68
MVRL
MLPR

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
1.32
MVRL
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MLPR

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности MLPR в 9.63%


TTM2023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
19.74%18.70%25.22%12.97%5.64%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.63%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MLPR

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.86%
-10.85%
MVRL
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.42%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
9.98%
MVRL
MLPR