PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.72%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between MVRL and MLPR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MVRL and MLPR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHDMVRL с JEPI
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с BDCXMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с AMNA

Доходность на риск

MVRL vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.59

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.11

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.33

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

7.53

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.93

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MLPR

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-48.98%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-13.97%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-24.45%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-28.66%

-31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-7.07%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-8.94%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

4.32%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 5.87%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.12%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

14.85%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

20.64%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

29.52%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

33.75%

+3.88%

Сравнение комиссий MVRL и MLPR

И MVRL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MLPR

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and MLPR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to MVRL (5.87%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs -8.72% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVRL and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 9.00% for MLPR.

MVRL is categorized as REIT, while MLPR is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%).

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор