Сравнение MVRL с MORT
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.72%/yr vs -2.36%/yr for MORT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for MORT.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -2.10%.
MVRL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам MVRL и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.20% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.10% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | 38.54% |
Correlation
The correlation between MVRL and MORT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between MVRL and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. MORT — Ранг доходности на риск
MVRL
MORT
Сравнение MVRL c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 2.12 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и MORT
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -70.13% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -14.27% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -21.98% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -42.73% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -23.25% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -15.31% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 5.11% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и MORT
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.67% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 12.80% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 16.59% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 23.70% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 28.85% | +8.78% |
Сравнение комиссий MVRL и MORT
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и MORT
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности MORT в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 21.21% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MVRL and MORT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MVRL has higher volatility (5.87%) compared to MORT (3.67%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs MORT's -70.13%.
On 5-year performance, MORT leads with -2.36% vs -8.72% for MVRL. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MORT has performed better with a -2.36% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 13.30% for MORT.
MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.42% for MORT.
MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор