PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и MORT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
30.45%
MVRL
MORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.04

MORT:

0.17

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.28

MORT:

0.37

Коэф-т Омега

MVRL:

1.04

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.02

MORT:

0.10

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.16

MORT:

0.63

Индекс Язвы

MVRL:

8.55%

MORT:

5.79%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.19%

MORT:

20.90%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

MVRL:

-47.77%

MORT:

-32.42%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -3.41%.


MVRL

С начала года

-5.82%

1 месяц

-13.77%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и MORT

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.04
MORT: 0.17
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.28
MORT: 0.37
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.04
MORT: 1.05
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.02
MORT: 0.12
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.16
MORT: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.17
MVRL
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MORT

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности MORT в 13.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.96%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MORT

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-24.62%
MVRL
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MORT

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.00%
13.21%
MVRL
MORT