PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVRL с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с MORT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

MVRL и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или MORT.

Корреляция

Корреляция между MVRL и MORT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

-0.01

MORT:

0.14

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.23

MORT:

0.30

Коэф-т Омега

MVRL:

1.03

MORT:

1.04

Коэф-т Кальмара

MVRL:

-0.00

MORT:

0.07

Коэф-т Мартина

MVRL:

-0.01

MORT:

0.41

Индекс Язвы

MVRL:

9.25%

MORT:

6.29%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.09%

MORT:

21.00%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

MVRL:

-43.26%

MORT:

-28.26%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью 2.54%.

MVRL

С начала года

2.33%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-0.40%

3 года

-6.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MORT

С начала года

2.54%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.82%

3 года

0.42%

5 лет

9.05%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Сравнение комиссий MVRL и MORT

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MORT

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности MORT в 12.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.29%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.40%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MORT

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MORT

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...