Сравнение MVRL с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
MVRL и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или MORT.
Основные характеристики
| MVRL | MORT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 28.22% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | -15.34% | -6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | 3.09 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 31.06% | 20.91% |
| Макс. просадка | -60.01% | -70.13% |
| Текущая просадка | -40.48% | -27.81% |
Корреляция
Корреляция между MVRL и MORT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и MORT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVRL показывает доходность 3.62%, а MORT немного ниже – 3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и MORT
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVRL c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и MORT
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности MORT в 10.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 16.47% | 18.70% | 25.22% | 12.97% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.65% | 12.18% | 13.10% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.08% | 15.30% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и MORT
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и MORT
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.