Сравнение PFFL с MTUL
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 10.93% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between PFFL and MTUL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
PFFL
MTUL
Сравнение PFFL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.91 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 14.30 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MTUL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -56.83% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -23.86% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -39.15% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -56.83% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | 0.00% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -22.32% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 6.52% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 24.94% | -20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 45.58% | -34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 52.20% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 44.56% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 44.94% | +10.01% |
Сравнение комиссий PFFL и MTUL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MTUL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MTUL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for MTUL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MTUL is Momentum. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор