Сравнение MTUL с IVOO
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 16.30%/yr vs 8.77%/yr for IVOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 17.21%.
MTUL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 57.45%
- С начала года
- 49.69%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 51.70%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.91%
IVOO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.05%
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.28M | $9.32M | $9.77M | |
| $232.66K | $165.48K | $125.00K |
Сравнение доходности по годам MTUL и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 49.69% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 17.21% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 17.15% |
Correlation
The correlation between MTUL and IVOO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between MTUL and IVOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. IVOO — Ранг доходности на риск
MTUL
IVOO
Сравнение MTUL c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.75 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.01 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и IVOO
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -42.33% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.27% | -8.81% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -24.22% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -24.22% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -0.66% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -5.22% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 2.42% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и IVOO
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 27.59% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.59% | 3.89% | +23.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 11.76% | +38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 15.71% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 19.67% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 21.16% | +24.59% |
Сравнение комиссий MTUL и IVOO
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и IVOO
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and IVOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (27.59%) compared to IVOO (3.89%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs IVOO's -42.33%.
On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 8.77% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
IVOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL is categorized as Momentum, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.07% for IVOO.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор