PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 19.95%/yr vs 8.15%/yr for IVOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 60.22%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 14.13%.

MTUL

1 день
-0.74%
1 месяц
27.97%
С начала года
60.22%
6 месяцев
59.66%
1 год
75.85%
3 года*
59.49%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и IVOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		60.22%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%15.96%

Correlation

The correlation between MTUL and IVOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.72

The correlation between MTUL and IVOO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHAMTUL с FECGX
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

MTUL vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.65

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.91

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

10.61

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MTUL и IVOO

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-42.33%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-8.81%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-24.22%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-24.22%

-32.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.02%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-5.27%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.41%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и IVOO

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

4.39%

+15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

11.36%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

15.56%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

19.72%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.65%

21.19%

+22.46%

Сравнение комиссий MTUL и IVOO

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и IVOO

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and IVOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.29%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, MTUL leads with 19.95% vs 8.15% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 19.95% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL is categorized as Momentum, while IVOO is Small Cap Growth Equities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.10% for IVOO.

MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор